Сравнение FJP с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
FJP и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJP или DGRW.
Основные характеристики
| FJP | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.66% | 5.89% |
| Дох-ть за 1 год | 23.38% | 21.71% |
| Дох-ть за 3 года | 3.73% | 10.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.79% | 13.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.02% | 12.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 16.77% | 10.52% |
| Макс. просадка | -41.51% | -32.04% |
| Current Drawdown | -3.34% | -2.66% |
Корреляция
Корреляция между FJP и DGRW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FJP и DGRW
С начала года, FJP показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции FJP уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 4.02% против 12.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJP и DGRW
FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FJP c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJP и DGRW
Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности DGRW в 1.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 3.69% | 3.49% | 2.21% | 2.43% | 0.99% | 2.81% | 1.54% | 1.29% | 1.46% | 0.85% | 1.08% | 0.70% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.69% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок FJP и DGRW
Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FJP и DGRW
First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.