Сравнение FJP с IAUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).
FJP и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FJP и IAUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJP и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 9.44% | 33.60% | 5.80% | 23.00% | -12.83% | -2.12% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 8.33% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FJP показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 8.33%.
FJP
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 7.66%
IAUM
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 21.18%
- 1 год
- 49.41%
- 3 года*
- 32.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJP и IAUM
FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Доходность на риск
FJP vs. IAUM — Ранг доходности на риск
FJP
IAUM
Сравнение FJP c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJP | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.80 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.23 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.60 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 9.38 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJP | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.80 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.28 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между FJP и IAUM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJP и IAUM
Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 2.60% | 2.68% | 3.18% | 3.49% | 2.21% | 2.43% | 0.99% | 2.80% | 1.54% | 1.29% | 1.46% | 0.85% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FJP и IAUM
Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и IAUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJP | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.51% | -20.87% | -20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -19.15% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -13.42% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -4.99% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 5.30% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJP и IAUM
Текущая волатильность для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) составляет 8.66%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что FJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJP | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 10.44% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 24.10% | -9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 27.61% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 17.80% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 17.80% | +0.97% |