PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FJP с DXJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJP с DXJS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) and DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) are both Japan Equities funds - FJP tracks the NASDAQ AlphaDEX Japan Index while DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJP charges 0.80%/yr vs 0.58%/yr for DXJS.

Доходность

Сравнение доходности FJP и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FJP

1 день
-2.02%
1 месяц
-4.76%
6 месяцев
5.77%
С начала года
10.96%
1 год
31.06%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.62%
10 лет*
7.27%

DXJS

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJP и DXJS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		10.96%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		23.30%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%

Correlation

The correlation between FJP and DXJS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г.

0.71

The correlation between FJP and DXJS shifts across timeframes, from 0.62 (5 years) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Japan AlphaDEX Fund

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с EWJFJP с QQQFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW
Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с PRIJ.L

Доходность на риск

FJP vs. DXJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DXJS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJP c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJPDXJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

—

—

FJP vs. DXJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJP и DXJS

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPDXJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FJP и DXJS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPDXJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

—

—

Сравнение комиссий FJP и DXJS

FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DXJS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJP и DXJS

Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как DXJS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		0.53%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.62%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%

Часто задаваемые вопросы

FJP and DXJS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXJS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXJS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

FJP has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.53% for DXJS.

FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.80% for FJP and 0.58% for DXJS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJP и DXJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор