PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJAN с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJAN с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

FJAN и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJAN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FJAN и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJAN и ZJAN

2026 (YTD)2025
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.20%12.77%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, FJAN показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

FJAN

1 день
0.40%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.68%
1 год
13.78%
3 года*
13.22%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с FJAN:
FJAN с BUFRFJAN с SCHXFJAN с DDECFJAN с PSMRFJAN с BUFPFJAN с NAPRFJAN с BUFQ
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с ZOCTZJAN с SMAX

Сравнение комиссий FJAN и ZJAN

FJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZJAN в 0.79%.

FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

FJAN vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJAN
Ранг доходности на риск FJAN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJAN c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJANZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.27

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.34

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.54

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.72

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

18.13

-9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJAN vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJAN на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAN и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJANZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.27

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.69

-0.70

Корреляция

Корреляция между FJAN и ZJAN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAN и ZJAN

Ни FJAN, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJAN и ZJAN

Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

FJANZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.58%

-3.20%

-10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-1.87%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-0.82%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-0.39%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.38%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FJAN и ZJAN

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что FJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJANZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

0.90%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

1.59%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

3.01%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

3.11%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

3.11%

+7.37%