PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJAN с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJAN с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

FJAN и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJAN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FJAN и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJAN и KAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.20%12.74%15.24%21.65%-3.96%12.58%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.11%

Доходность по периодам

С начала года, FJAN показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

FJAN

1 день
0.40%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.68%
1 год
13.78%
3 года*
13.22%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с FJAN:
FJAN с BUFRFJAN с SCHXFJAN с PSMRFJAN с DDECFJAN с BUFPFJAN с NAPRFJAN с BUFQ
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий FJAN и KAPR

FJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.

FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

FJAN vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJAN
Ранг доходности на риск FJAN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJAN c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJANKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.77

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.53

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.11

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

12.93

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJAN vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJAN на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAN и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJANKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.77

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.52

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.74

+0.26

Корреляция

Корреляция между FJAN и KAPR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAN и KAPR

Ни FJAN, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJAN и KAPR

Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

FJANKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.58%

-16.91%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.39%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

-16.91%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

0.00%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-4.02%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.37%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FJAN и KAPR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что FJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJANKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

1.70%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

3.93%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

10.19%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

11.77%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

11.71%

-1.23%