PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJAN с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJAN с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

FJAN и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJAN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FJAN и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJAN и BAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.20%12.74%15.24%21.65%-3.96%12.58%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, FJAN показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

FJAN

1 день
0.40%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.68%
1 год
13.78%
3 года*
13.22%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с FJAN:
FJAN с BUFRFJAN с SCHXFJAN с PSMRFJAN с DDECFJAN с BUFPFJAN с NAPRFJAN с BUFQ
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий FJAN и BAPR

FJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

FJAN vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJAN
Ранг доходности на риск FJAN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJAN c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJANBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.04

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.76

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

11.74

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJAN vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJAN на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAN и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJANBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.33

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.90

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.76

+0.23

Корреляция

Корреляция между FJAN и BAPR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAN и BAPR

Ни FJAN, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJAN и BAPR

Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

FJANBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.58%

-23.91%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-9.19%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

-15.58%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

0.00%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.66%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.38%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FJAN и BAPR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что FJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJANBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.50%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

4.32%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

11.91%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

11.54%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

13.25%

-2.77%