PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJAN с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJAN с BALT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

FJAN и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJAN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FJAN и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJAN и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.04%12.74%15.24%21.65%-3.96%3.78%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.03%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, FJAN показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью 0.03%.

FJAN

1 день
0.17%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
0.96%
1 год
17.49%
3 года*
13.15%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.03%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.03%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.73%
3 года*
7.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с FJAN:
FJAN с BUFRFJAN с SCHXFJAN с DDECFJAN с PSMRFJAN с NAPRFJAN с BUFPFJAN с BUFQ
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий FJAN и BALT

FJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

FJAN vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJAN
Ранг доходности на риск FJAN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJAN c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJANBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.49

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.30

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.94

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

12.84

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJAN vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJAN на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAN и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJANBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.49

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.71

-0.72

Корреляция

Корреляция между FJAN и BALT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAN и BALT

Ни FJAN, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJAN и BALT

Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

FJANBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.58%

-4.89%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-1.16%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.89%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-0.35%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.53%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FJAN и BALT

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что FJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJANBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

0.60%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

1.84%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

4.48%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

3.36%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

3.36%

+7.12%