PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJACX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJACX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FJACX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJACX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		-1.82%11.80%3.11%21.79%-13.96%36.36%9.62%30.01%-17.37%9.59%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, FJACX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции FJACX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 9.29% против 11.46% соответственно.

FJACX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
0.48%
1 год
15.95%
3 года*
9.44%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.29%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с FJACX:
FJACX с FISMXFJACX с BBSCFJACX с FTHNXFJACX с VSIAXFJACX с FSCRXFJACX с IWMIFJACX с FSMDX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий FJACX и RYOTX

FJACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

Доходность на риск

FJACX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJACX
Ранг доходности на риск FJACX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJACX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJACX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJACX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJACX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJACX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJACX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJACXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.73

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.37

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.26

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

11.42

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJACX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJACX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJACX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJACXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.73

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Корреляция

Корреляция между FJACX и RYOTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJACX и RYOTX

Дивидендная доходность FJACX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		10.63%10.44%10.79%2.90%24.03%17.66%2.67%6.65%8.36%1.15%0.45%5.64%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок FJACX и RYOTX

Максимальная просадка FJACX за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJACX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJACXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.60%

-56.86%

+11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-13.59%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

-35.84%

+12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.60%

-44.87%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-7.15%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-9.47%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.88%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FJACX и RYOTX

Текущая волатильность для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) составляет 6.46%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что FJACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJACXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

9.07%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

17.62%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

26.53%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

23.39%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

23.03%

-1.47%