Сравнение FIZZ с VOO
FIZZ (National Beverage Corp.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FIZZ returned 5.59%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FIZZ и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIZZ показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции FIZZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.59% против 15.35% соответственно.
FIZZ
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.19%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- -23.19%
- 3 года*
- -10.45%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 12.78%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.61M | $16.60M | $15.85M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам FIZZ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIZZ National Beverage Corp. | 11.74% | -25.26% | -8.04% | 6.86% | 2.65% | 13.39% | 77.14% | -28.91% | -23.92% | 93.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between FIZZ and VOO is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.32 |
The correlation between FIZZ and VOO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIZZ vs. VOO — Ранг доходности на риск
FIZZ
VOO
Сравнение FIZZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Beverage Corp. (FIZZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIZZ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.71 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 11.57 | -12.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIZZ и VOO
Максимальная просадка FIZZ за все время составила -69.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIZZ и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIZZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.59% | -33.99% | -35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -8.90% | -24.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.33% | -18.69% | -22.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.24% | -24.52% | -19.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.59% | -33.99% | -35.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.33% | -0.19% | -55.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.00% | -3.67% | -25.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.64% | 2.08% | +22.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIZZ и VOO
National Beverage Corp. (FIZZ) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FIZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIZZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 4.07% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.76% | 10.27% | +11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 12.81% | +16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.31% | 16.96% | +13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.76% | 18.03% | +21.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIZZ и VOO
Дивидендная доходность FIZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIZZ National Beverage Corp. | 10.09% | 0.00% | 7.62% | 0.00% | 0.00% | 6.62% | 7.07% | 0.00% | 4.04% | 1.54% | 2.94% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
FIZZ and VOO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIZZ has higher volatility (9.33%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, FIZZ dropped -69.59% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIZZ и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор