Сравнение FIZZ с VOO
FIZZ (National Beverage Corp.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FIZZ returned 5.62%/yr vs 15.23%/yr for VOO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIZZ и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIZZ показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции FIZZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.62% против 15.23% соответственно.
FIZZ
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- -20.23%
- 3 года*
- -6.59%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- 5.62%
VOO
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам FIZZ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIZZ National Beverage Corp. | 14.49% | -25.26% | -8.04% | 6.86% | 2.65% | 13.39% | 77.14% | -28.91% | -23.92% | 93.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.45% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between FIZZ and VOO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between FIZZ and VOO has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIZZ vs. VOO — Ранг доходности на риск
FIZZ
VOO
Сравнение FIZZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Beverage Corp. (FIZZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIZZ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.39 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.92 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 13.53 | -14.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIZZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 2.15 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.80 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.85 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.88 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок FIZZ и VOO
Максимальная просадка FIZZ за все время составила -69.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIZZ и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIZZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.59% | -33.99% | -35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.61% | -8.90% | -24.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.08% | -18.69% | -21.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.05% | -24.52% | -18.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.59% | -33.99% | -35.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.23% | -2.90% | -51.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.55% | -3.69% | -24.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.57% | 1.92% | +21.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIZZ и VOO
National Beverage Corp. (FIZZ) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FIZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIZZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 3.74% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 9.30% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.68% | 12.10% | +14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 16.84% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.62% | 18.02% | +21.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIZZ и VOO
FIZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIZZ National Beverage Corp. | 0.00% | 0.00% | 7.62% | 0.00% | 0.00% | 6.62% | 7.07% | 0.00% | 4.04% | 1.54% | 2.94% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
FIZZ and VOO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIZZ has higher volatility (9.35%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, FIZZ dropped -69.59% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIZZ и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор