National Beverage Corp. (FIZZ) Коэффициент Шарпа: -0.76

Коэффициент Шарпа FIZZ равен -0.76, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.76 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа FIZZ

Вызывает опасения

FIZZ опережает 10.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция FIZZ на рынке

График показывает коэффициент Шарпа FIZZ относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): -0.39 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от -0.39 до 1.13
Зеленая зона (верхние 25%): 1.13 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 5.42+
Медиана (50-й перцентиль): 0.22 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа National Beverage Corp. с другими акциями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic за несколько временных периодов, показывая, как доходность FIZZ с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 6 июн. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
COCO	The Vita Coco Company, Inc.	2.27
COKE	Coca-Cola Consolidated, Inc.	2.05
MNST	Monster Beverage Corporation	1.61
GUROF	GURU Organic Energy Corp	0.99
KO	The Coca-Cola Company	0.94
PEP	PepsiCo, Inc.	0.64
CCOJY	Coca-Cola Bottlers Japan Inc ADR	0.61
KOF	Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.	0.59
CCHGY	Coca Cola HBC AG ADR	0.43
AKO-B	Embotelladora Andina S.A	0.43
FIZZ	National Beverage Corp.	-0.76

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа FIZZ во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда FIZZ стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

FIZZ действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель