Сравнение FIZZ с SPY

С начала года, FIZZ показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции FIZZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.90% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Beverage Corp. (FIZZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIZZ на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIZZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FIZZ и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

FIZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка FIZZ за все время составила -69.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIZZ и SPY.

National Beverage Corp. (FIZZ) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что FIZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.