PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIZZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIZZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Beverage Corp. (FIZZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIZZ и SPY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIZZ
National Beverage Corp.
6.11%-25.26%-8.04%6.86%2.65%13.39%77.14%-28.91%-23.92%93.79%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FIZZ показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции FIZZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.32% против 14.11% соответственно.


FIZZ

1 день
0.56%
1 месяц
-8.29%
С начала года
6.11%
6 месяцев
-10.00%
1 год
-20.04%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
7.32%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


National Beverage Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FIZZ:
FIZZ с KOFIZZ с VOOFIZZ с MNST

Доходность на риск

FIZZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIZZ
Ранг доходности на риск FIZZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIZZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIZZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIZZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIZZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIZZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIZZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Beverage Corp. (FIZZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIZZSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

0.92

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

1.45

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.22

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.51

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

7.11

-8.01

FIZZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIZZ на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIZZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIZZSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

0.92

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.70

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.79

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.28

Корреляция

Корреляция между FIZZ и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIZZ и SPY

FIZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIZZ
National Beverage Corp.
0.00%0.00%7.62%0.00%0.00%6.62%7.07%0.00%4.04%1.54%2.94%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FIZZ и SPY

Максимальная просадка FIZZ за все время составила -69.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIZZ и SPY.


Загрузка...

Показатели просадок


FIZZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.59%

-55.19%

-14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.61%

-8.88%

-24.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.05%

-24.50%

-18.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.59%

-33.72%

-35.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.58%

-5.44%

-52.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.40%

-9.09%

-19.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.62%

2.57%

+18.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FIZZ и SPY

National Beverage Corp. (FIZZ) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что FIZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIZZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

5.28%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.73%

9.49%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.83%

19.06%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.72%

17.05%

+13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.73%

17.92%

+21.81%