PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIZZ с MNST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIZZ с MNST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIZZ (National Beverage Corp.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, FIZZ returned 4.40%/yr vs 14.45%/yr for MNST. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIZZ и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Beverage Corp. (FIZZ) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIZZ показывает доходность 11.88%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 30.35%. За последние 10 лет акции FIZZ уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 4.40% против 14.45% соответственно.

FIZZ

1 день
4.54%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
6.98%
С начала года
11.88%
1 год
-22.69%
3 года*
-8.44%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
4.40%

MNST

1 день
2.43%
1 месяц
7.52%
6 месяцев
28.28%
С начала года
30.35%
1 год
70.40%
3 года*
20.38%
5 лет*
16.52%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIZZ и MNST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIZZ
National Beverage Corp.		11.88%-25.26%-8.04%6.86%2.65%13.39%77.14%-28.91%-23.92%93.79%
MNST
Monster Beverage Corporation		30.35%45.87%-8.77%13.48%5.72%3.85%45.52%29.11%-22.23%42.74%

Correlation

The correlation between FIZZ and MNST is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г.

0.21

The correlation between FIZZ and MNST shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIZZ:

$3.02B

MNST:

$97.74B

EPS

FIZZ:

$1.96

MNST:

$2.06

Коэффициент P/E

FIZZ:

16.45

MNST:

48.53

Коэффициент PEG

FIZZ:

3.74

MNST:

3.80

Коэффициент P/S

FIZZ:

2.56

MNST:

11.21

Коэффициент P/B

FIZZ:

4.75

MNST:

11.32

Общая выручка (12 мес.)

FIZZ:

$1.18B

MNST:

$8.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIZZ:

$437.26M

MNST:

$4.88B

EBITDA (12 мес.)

FIZZ:

$230.11M

MNST:

$2.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Beverage Corp.

Monster Beverage Corporation

Часто сравнивают с FIZZ:
FIZZ с KOFIZZ с VOOFIZZ с SPY
Часто сравнивают с MNST:
MNST с CELHMNST с VOOMNST с KDPMNST с GSMNST с ENSGMNST с PGRMNST с LULU

Доходность на риск

FIZZ vs. MNST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIZZ
Ранг доходности на риск FIZZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIZZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIZZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIZZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIZZ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIZZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг доходности на риск MNST: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNST: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIZZ c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Beverage Corp. (FIZZ) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIZZMNSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.71

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
3.83

-4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.51

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

4.00

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

11.96

-12.86

FIZZ vs. MNST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIZZ на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа MNST равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIZZ и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIZZ и MNST

Максимальная просадка FIZZ за все время составила -69.59%, примерно равная максимальной просадке MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIZZ и MNST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIZZMNSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.59%

-69.17%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.00%

-17.70%

-17.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.33%

-26.04%

-15.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.24%

-26.62%

-17.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.59%

-30.42%

-39.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.27%

0.00%

-55.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.96%

-20.60%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.27%

5.90%

+19.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FIZZ и MNST

National Beverage Corp. (FIZZ) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что FIZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIZZMNSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.90%

5.22%

+8.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

20.15%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.67%

26.13%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

24.66%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.75%

26.26%

+13.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIZZ и MNST

Дивидендная доходность FIZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FIZZ
National Beverage Corp.		10.08%0.00%7.62%0.00%0.00%6.62%7.07%0.00%4.04%1.54%2.94%
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIZZ и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Beverage Corp. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
297.12M
2.35B
(FIZZ) Общая выручка
(MNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIZZ и MNST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Beverage Corp. и Monster Beverage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
31.8%
55.0%
Активы портфеля
FIZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Beverage Corp. сообщила о валовой прибыли в 94.51M при выручке в 297.12M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

FIZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Beverage Corp. сообщила об операционной прибыли в 41.65M при выручке в 297.12M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

FIZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Beverage Corp. сообщила о чистой прибыли в 40.32M при выручке в 297.12M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.

Часто задаваемые вопросы

FIZZ and MNST have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIZZ has higher volatility (13.90%) compared to MNST (5.22%). In terms of maximum drawdown, FIZZ dropped -69.59% vs MNST's -69.17%.

MNST currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIZZ и MNST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор