PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIZZ с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIZZ с KO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FIZZ (National Beverage Corp.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, FIZZ returned 3.58%/yr vs 9.64%/yr for KO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIZZ и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Beverage Corp. (FIZZ) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIZZ показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 16.57%. За последние 10 лет акции FIZZ уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 3.58% против 9.64% соответственно.

FIZZ

1 день
-1.13%
1 месяц
-6.82%
С начала года
4.14%
6 месяцев
2.98%
1 год
-23.23%
3 года*
-10.18%
5 лет*
-4.42%
10 лет*
3.58%

KO

1 день
-0.22%
1 месяц
0.60%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.24%
1 год
18.77%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.41%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIZZ и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIZZ
National Beverage Corp.		4.14%-25.26%-8.04%6.86%2.65%13.39%77.14%-28.91%-23.92%93.79%
KO
The Coca-Cola Company		16.57%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between FIZZ and KO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1991 г.

0.19

The correlation between FIZZ and KO shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIZZ:

$3.11B

KO:

$346.93B

EPS

FIZZ:

$2.01

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

FIZZ:

16.54

KO:

25.32

Коэффициент PEG

FIZZ:

6.31

KO:

3.06

Коэффициент P/S

FIZZ:

2.60

KO:

7.04

Коэффициент P/B

FIZZ:

5.26

KO:

10.32

Общая выручка (12 мес.)

FIZZ:

$1.20B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIZZ:

$447.46M

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

FIZZ:

$253.94M

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Beverage Corp.

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с FIZZ:
FIZZ с VOOFIZZ с SPYFIZZ с MNST
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

FIZZ vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIZZ
Ранг доходности на риск FIZZ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIZZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIZZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIZZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIZZ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIZZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIZZ c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Beverage Corp. (FIZZ) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIZZKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.13

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.11
1.83

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.20

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.40

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

4.75

-5.71

FIZZ vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIZZ на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIZZ и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIZZ и KO

Максимальная просадка FIZZ за все время составила -69.59%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIZZ и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIZZKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.59%

-68.23%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.61%

-7.87%

-25.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.08%

-16.26%

-23.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.05%

-17.27%

-25.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.59%

-36.99%

-32.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.37%

-3.17%

-55.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.91%

-16.08%

-12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.21%

3.96%

+20.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FIZZ и KO

National Beverage Corp. (FIZZ) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FIZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIZZKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.65%

6.82%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

12.74%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.60%

16.69%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.16%

16.16%

+14.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.70%

18.23%

+21.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIZZ и KO

FIZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIZZ
National Beverage Corp.		0.00%0.00%7.62%0.00%0.00%6.62%7.07%0.00%4.04%1.54%2.94%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIZZ и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Beverage Corp. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
264.59M
12.47B
(FIZZ) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIZZ и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Beverage Corp. и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
37.7%
63.0%
Активы портфеля
FIZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Beverage Corp. сообщила о валовой прибыли в 99.60M при выручке в 264.59M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

FIZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Beverage Corp. сообщила об операционной прибыли в 51.15M при выручке в 264.59M, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

FIZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Beverage Corp. сообщила о чистой прибыли в 41.21M при выручке в 264.59M, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

FIZZ and KO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIZZ has higher volatility (12.65%) compared to KO (6.82%). In terms of maximum drawdown, FIZZ dropped -69.59% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIZZ и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор