Сравнение FIZZ с KO
FIZZ (National Beverage Corp.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, FIZZ returned 4.40%/yr vs 9.78%/yr for KO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIZZ и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIZZ показывает доходность 11.88%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции FIZZ уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 4.40% против 9.78% соответственно.
FIZZ
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- 6.98%
- С начала года
- 11.88%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- -8.44%
- 5 лет*
- -1.47%
- 10 лет*
- 4.40%
KO
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 22.10%
- С начала года
- 23.10%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам FIZZ и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIZZ National Beverage Corp. | 11.88% | -25.26% | -8.04% | 6.86% | 2.65% | 13.39% | 77.14% | -28.91% | -23.92% | 93.79% |
KO The Coca-Cola Company | 23.10% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between FIZZ and KO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1991 г. | 0.19 |
The correlation between FIZZ and KO shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FIZZ:
$3.02B
KO:
$365.37B
FIZZ:
$1.96
KO:
$3.18
FIZZ:
16.45
KO:
26.74
FIZZ:
3.74
KO:
3.23
FIZZ:
2.56
KO:
7.43
FIZZ:
4.75
KO:
10.89
FIZZ:
$1.18B
KO:
$49.28B
FIZZ:
$437.26M
KO:
$30.43B
FIZZ:
$230.11M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIZZ vs. KO — Ранг доходности на риск
FIZZ
KO
Сравнение FIZZ c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Beverage Corp. (FIZZ) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIZZ | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.33 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 7.27 | -8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIZZ и KO
Максимальная просадка FIZZ за все время составила -69.59%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIZZ и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIZZ | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.59% | -68.23% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.00% | -7.87% | -27.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.33% | -16.26% | -25.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.24% | -17.27% | -26.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.59% | -36.99% | -32.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.27% | 0.00% | -55.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.96% | -16.07% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.27% | 3.60% | +21.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIZZ и KO
National Beverage Corp. (FIZZ) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что FIZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIZZ | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | 6.61% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 13.62% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 17.60% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.47% | 16.36% | +14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.75% | 18.32% | +21.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIZZ и KO
Дивидендная доходность FIZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности KO в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIZZ National Beverage Corp. | 10.08% | 0.00% | 7.62% | 0.00% | 0.00% | 6.62% | 7.07% | 0.00% | 4.04% | 1.54% | 2.94% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.45% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIZZ и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Beverage Corp. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIZZ и KO
FIZZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Beverage Corp. сообщила о валовой прибыли в 94.51M при выручке в 297.12M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
FIZZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Beverage Corp. сообщила об операционной прибыли в 41.65M при выручке в 297.12M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
FIZZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Beverage Corp. сообщила о чистой прибыли в 40.32M при выручке в 297.12M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
FIZZ and KO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIZZ has higher volatility (13.90%) compared to KO (6.61%). In terms of maximum drawdown, FIZZ dropped -69.59% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIZZ и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор