PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXD с SYSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIXD с SYSB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FIXD (First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF) and SYSB (iShares Systematic Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. FIXD is actively managed, while SYSB is passively managed. Over the past 5 years, FIXD returned -0.25%/yr vs 1.68%/yr for SYSB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIXD charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for SYSB.

Доходность

Сравнение доходности FIXD и SYSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIXD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у SYSB с доходностью 0.94%.

FIXD

1 день
0.00%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.72%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—

SYSB

1 день
0.07%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.94%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.36%
3 года*
6.97%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIXD и SYSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		0.84%7.95%0.75%5.72%-15.00%-1.07%8.99%10.56%-0.00%3.40%
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		0.94%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%-0.93%3.27%

Correlation

The correlation between FIXD and SYSB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г.

0.71

Over the past year, FIXD and SYSB have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

iShares Systematic Bond ETF

Часто сравнивают с FIXD:
FIXD с HLIPXFIXD с AGGFIXD с FBNDFIXD с SPYFIXD с MINTFIXD с BNDFIXD с SPSB
Часто сравнивают с SYSB:
SYSB с FBNDSYSB с JHCPSYSB с NCPBSYSB с CFITSYSB с APCBSYSB с MAMBSYSB с VPLS

Доходность на риск

FIXD vs. SYSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXD
Ранг доходности на риск FIXD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SYSB
Ранг доходности на риск SYSB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYSB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYSB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYSB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYSB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYSB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXD c SYSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXDSYSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.37

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.99

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.80

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

5.15

-0.96

FIXD vs. SYSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIXD на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYSB равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXD и SYSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIXD и SYSB

Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки SYSB в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и SYSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXDSYSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-18.47%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-2.99%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

-3.08%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-18.47%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-0.92%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-3.26%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.04%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FIXD и SYSB

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB) имеют волатильность 1.23% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXDSYSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.25%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

3.22%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.92%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

5.65%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

4.94%

+0.89%

Сравнение комиссий FIXD и SYSB

FIXD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SYSB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXD и SYSB

Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности SYSB в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		5.06%4.50%4.56%3.93%3.07%1.74%3.14%5.10%2.81%1.95%0.00%0.00%
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		4.58%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FIXD and SYSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SYSB has higher volatility (1.25%) compared to FIXD (1.23%). In terms of maximum drawdown, FIXD dropped -20.44% vs SYSB's -18.47%.

On 5-year performance, SYSB leads with 1.68% vs -0.25% for FIXD. On fees, SYSB is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SYSB has performed better with a 1.68% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SYSB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for FIXD.

FIXD has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 4.58% for SYSB.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FIXD and 0.25% for SYSB.

SYSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIXD и SYSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор