Сравнение FIXD с SYSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB).
FIXD и SYSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FIXD и SYSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIXD и SYSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | -0.42% | 7.95% | 0.75% | 5.72% | -15.00% | -1.07% | 8.99% | 10.56% | -0.00% | 3.50% |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | -1.00% | 3.31% | 10.03% | -0.93% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FIXD показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у SYSB с доходностью -0.06%.
FIXD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- —
SYSB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXD и SYSB
FIXD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SYSB в 0.25%.
Доходность на риск
FIXD vs. SYSB — Ранг доходности на риск
FIXD
SYSB
Сравнение FIXD c SYSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXD | SYSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.66 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.39 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.28 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 9.21 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXD | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.66 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.30 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.50 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FIXD и SYSB составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXD и SYSB
Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что сопоставимо с доходностью SYSB в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 4.64% | 4.50% | 4.56% | 3.93% | 3.07% | 1.74% | 3.14% | 5.10% | 2.81% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок FIXD и SYSB
Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки SYSB в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и SYSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIXD | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -18.47% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.84% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -18.47% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -1.91% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -3.30% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.70% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXD и SYSB
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB) имеют волатильность 1.85% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIXD | SYSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.91% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.96% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 3.87% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 5.59% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.85% | 4.93% | +0.92% |