PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXD с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIXD с KDRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN).

FIXD и KDRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FIXD и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIXD и KDRN

2026 (YTD)20252024202320222021
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		-0.42%7.95%0.75%5.72%-15.00%-0.22%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.65%1.30%10.06%-12.05%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, FIXD показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 0.62%.

FIXD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.95%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
—

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с FIXD:
FIXD с HLIPXFIXD с AGGFIXD с FBNDFIXD с SPYFIXD с MINTFIXD с BNDFIXD с TLT
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с OACPKDRN с WABFKDRN с CPLSKDRN с BNDP

Сравнение комиссий FIXD и KDRN

FIXD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

Доходность на риск

FIXD vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXD
Ранг доходности на риск FIXD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXD c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXDKDRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.37

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.53

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.61

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

1.41

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIXD vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIXD на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXD и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXDKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.37

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.12

+0.23

Корреляция

Корреляция между FIXD и KDRN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXD и KDRN

Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности KDRN в 3.13%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		4.64%4.50%4.56%3.93%3.07%1.74%3.14%5.10%2.81%1.95%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIXD и KDRN

Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и KDRN.

Загрузка...

Показатели просадок

FIXDKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-15.29%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.32%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-1.41%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-4.91%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.44%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FIXD и KDRN

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что FIXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIXDKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

0.76%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.75%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

4.52%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

6.72%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

6.72%

-0.87%