PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXD с APCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIXD с APCB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB).

FIXD и APCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FIXD и APCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIXD и APCB

2026 (YTD)202520242023
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		-0.54%7.95%0.75%0.98%
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		-0.22%6.87%1.45%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, FIXD показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у APCB с доходностью -0.22%.

FIXD

1 день
0.38%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.11%
3 года*
3.36%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—

APCB

1 день
0.29%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

ActivePassive Core Bond ETF

Часто сравнивают с FIXD:
FIXD с HLIPXFIXD с AGGFIXD с FBNDFIXD с SPYFIXD с MINTFIXD с BNDFIXD с TLT
Часто сравнивают с APCB:
APCB с SWAGXAPCB с SCHGAPCB с JHCPAPCB с ESGBAPCB с FTRBAPCB с OACPAPCB с SYSB

Сравнение комиссий FIXD и APCB

FIXD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии APCB в 0.36%.

FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
APCB
ActivePassive Core Bond ETF

Доходность на риск

FIXD vs. APCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXD
Ранг доходности на риск FIXD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
APCB
Ранг доходности на риск APCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APCB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APCB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APCB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APCB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXD c APCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXDAPCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.05

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.70

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

5.23

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIXD vs. APCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIXD на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APCB равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXD и APCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXDAPCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.05

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.67

-0.33

Корреляция

Корреляция между FIXD и APCB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXD и APCB

Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности APCB в 4.32%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		4.65%4.50%4.56%3.93%3.07%1.74%3.14%5.10%2.81%1.95%
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		4.32%4.35%4.74%2.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIXD и APCB

Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и APCB.

Загрузка...

Показатели просадок

FIXDAPCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-6.42%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.51%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-1.91%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-1.51%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.82%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FIXD и APCB

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с ActivePassive Core Bond ETF (APCB) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что FIXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIXDAPCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.48%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.32%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

3.90%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

4.91%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

4.91%

+0.95%