Сравнение FIX с USLM
FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while USLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, FIX returned 50.73%/yr vs 26.08%/yr for USLM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIX и USLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIX показывает доходность 98.62%, что значительно выше, чем у USLM с доходностью -11.65%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции USLM по среднегодовой доходности: 50.73% против 26.08% соответственно.
FIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 98.62%
- 6 месяцев
- 87.34%
- 1 год
- 263.59%
- 3 года*
- 127.92%
- 5 лет*
- 85.83%
- 10 лет*
- 50.73%
USLM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -11.65%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 40.83%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 26.08%
Сравнение доходности по годам FIX и USLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 98.62% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -11.65% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
Correlation
The correlation between FIX and USLM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1997 г. | 0.25 |
The correlation between FIX and USLM shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FIX:
$34.64
USLM:
$6.07
FIX:
53.47
USLM:
17.42
FIX:
0.81
USLM:
0.45
FIX:
6.45
USLM:
6.17
FIX:
$10.14B
USLM:
$369.31M
FIX:
$2.55B
USLM:
$177.91M
FIX:
$1.70B
USLM:
$185.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIX vs. USLM — Ранг доходности на риск
FIX
USLM
Сравнение FIX c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIX | USLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.04 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.28 | -0.01 | +19.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.72 | -0.02 | +59.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIX | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98 | -0.01 | +4.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.94 | 0.86 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.72 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.25 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FIX и USLM
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и USLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIX | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -77.09% | -16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -26.55% | +12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.05% | -45.87% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | -45.87% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.68% | -45.87% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -32.66% | +23.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.08% | -27.35% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 11.12% | -6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и USLM
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIX | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 8.63% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.27% | 32.06% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.46% | 40.45% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.49% | 35.91% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.35% | 36.37% | +5.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и USLM
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности USLM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIX и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIX и USLM
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
Часто задаваемые вопросы
FIX and USLM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (12.60%) compared to USLM (8.63%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs USLM's -77.09%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIX и USLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор