PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с SFM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FIX returned 51.27%/yr vs 14.32%/yr for SFM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 101.37%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 51.27% против 14.32% соответственно.

FIX

1 день
1.85%
1 месяц
-7.68%
С начала года
101.37%
6 месяцев
94.15%
1 год
275.43%
3 года*
128.82%
5 лет*
86.97%
10 лет*
51.27%

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.03%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и SFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		101.37%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%

Correlation

The correlation between FIX and SFM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.21

The correlation between FIX and SFM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$66.19B

SFM:

$8.25B

EPS

FIX:

$34.64

SFM:

$5.20

Коэффициент P/E

FIX:

54.21

SFM:

16.62

Коэффициент PEG

FIX:

0.82

SFM:

0.60

Коэффициент P/S

FIX:

6.54

SFM:

0.95

Коэффициент P/B

FIX:

23.51

SFM:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$10.14B

SFM:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.55B

SFM:

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.70B

SFM:

$837.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

FIX vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.13
-0.98

+6.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
-1.35

+6.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

0.81

+0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.58

-0.73

+18.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.47

-0.99

+60.47

FIX vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 5.13, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIX и SFM

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-72.88%

-20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.78%

-62.17%

+46.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-63.48%

+17.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-63.48%

+17.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-63.48%

+13.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-51.91%

+43.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.06%

-40.28%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

45.41%

-40.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и SFM

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

12.50%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

30.32%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.05%

46.09%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.66%

39.23%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

37.82%

+4.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и SFM

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.87B
2.33B
(FIX) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
26.3%
39.4%
Активы портфеля
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

FIX and SFM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (15.34%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs SFM's -72.88%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор