Сравнение FIX с DRX.TO
FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and DRX.TO (ADF Group Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FIX in Engineering & Construction, DRX.TO in Metal Fabrication. Over the past 10 years, FIX returned 51.27%/yr vs 16.99%/yr for DRX.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIX и DRX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FIX торгуется в USD, в то время как DRX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FIX показывает доходность 101.37%, что значительно выше, чем у DRX.TO с доходностью 59.26%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции DRX.TO по среднегодовой доходности: 51.27% против 16.99% соответственно.
FIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 101.37%
- 6 месяцев
- 94.15%
- 1 год
- 275.43%
- 3 года*
- 128.82%
- 5 лет*
- 86.97%
- 10 лет*
- 51.27%
DRX.TO
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 47.58%
- С начала года
- 59.26%
- 6 месяцев
- 79.28%
- 1 год
- 75.95%
- 3 года*
- 62.03%
- 5 лет*
- 50.56%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение доходности по годам FIX и DRX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 101.37% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
DRX.TO ADF Group Inc. | 59.26% | -0.33% | 30.09% | 239.85% | 24.09% | 9.48% | 19.76% | 33.93% | -55.29% | -19.89% |
Correlation
The correlation between FIX and DRX.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
FIX:
$66.19B
DRX.TO:
CA$426.87M
FIX:
$34.64
DRX.TO:
CA$1.16
FIX:
54.21
DRX.TO:
12.89
FIX:
0.82
DRX.TO:
0.24
FIX:
6.54
DRX.TO:
1.26
FIX:
23.51
DRX.TO:
2.18
FIX:
$10.14B
DRX.TO:
CA$302.47M
FIX:
$2.55B
DRX.TO:
CA$70.78M
FIX:
$1.70B
DRX.TO:
CA$48.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIX vs. DRX.TO — Ранг доходности на риск
FIX
DRX.TO
Сравнение FIX c DRX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIX | DRX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.28 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.58 | 2.23 | +15.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.47 | 4.33 | +55.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIX и DRX.TO
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, примерно равная максимальной просадке DRX.TO в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и DRX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIX | DRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -94.08% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.78% | -34.27% | +18.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.05% | -75.11% | +29.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | -75.11% | +29.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.68% | -83.05% | +33.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -27.55% | +19.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.06% | -65.62% | +27.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 17.58% | -12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и DRX.TO
Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 15.34%, в то время как у ADF Group Inc. (DRX.TO) волатильность равна 29.29%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIX | DRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 29.29% | -13.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 48.65% | -10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.05% | 66.80% | -12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.66% | 60.11% | -15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.44% | 58.03% | -15.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и DRX.TO
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности DRX.TO в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.TO ADF Group Inc. | 0.27% | 0.43% | 0.31% | 0.29% | 0.95% | 1.24% | 1.34% | 1.54% | 1.94% | 0.93% | 0.69% | 0.68% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIX и DRX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и ADF Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIX и DRX.TO
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
DRX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
DRX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
DRX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
FIX and DRX.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIX и DRX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор