PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с DFDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с DFDV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and DFDV (DeFi Development Corp) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while DFDV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, FIX returned 275.43% vs -89.20% for DFDV. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и DFDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и DeFi Development Corp (DFDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 101.37%, что значительно выше, чем у DFDV с доходностью -38.61%.

FIX

1 день
1.85%
1 месяц
-7.68%
С начала года
101.37%
6 месяцев
94.15%
1 год
275.43%
3 года*
128.82%
5 лет*
86.97%
10 лет*
51.27%

DFDV

1 день
5.08%
1 месяц
-33.33%
С начала года
-38.61%
6 месяцев
-44.24%
1 год
-89.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и DFDV

2026 (YTD)202520242023
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		101.37%120.86%106.89%23.40%
DFDV
DeFi Development Corp		-38.61%700.93%-41.08%-74.25%

Correlation

The correlation between FIX and DFDV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г.

0.11

The correlation between FIX and DFDV shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$66.19B

DFDV:

$81.40M

EPS

FIX:

$34.64

DFDV:

-$6.55

Коэффициент P/S

FIX:

6.54

DFDV:

5.38

Коэффициент P/B

FIX:

23.51

DFDV:

7.99

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$10.14B

DFDV:

$13.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.55B

DFDV:

$13.42M

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.70B

DFDV:

-$117.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

DeFi Development Corp

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR
Часто сравнивают с DFDV:
DFDV с SOL-USDDFDV с UAMYDFDV с RGCDFDV с ABBVDFDV с QBTSDFDV с MSTYDFDV с AOA

Доходность на риск

FIX vs. DFDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DFDV
Ранг доходности на риск DFDV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c DFDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и DeFi Development Corp (DFDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXDFDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.13
-0.69

+5.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
-1.53

+6.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

0.84

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.58

-0.98

+18.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.47

-1.28

+60.75

FIX vs. DFDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 5.13, что выше коэффициента Шарпа DFDV равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и DFDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIX и DFDV

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, примерно равная максимальной просадке DFDV в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и DFDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXDFDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-93.13%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.78%

-90.66%

+74.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-91.98%

+83.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.06%

-72.84%

+34.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

70.13%

-65.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и DFDV

Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 15.34%, в то время как у DeFi Development Corp (DFDV) волатильность равна 28.47%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXDFDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

28.47%

-13.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

84.19%

-45.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.05%

131.72%

-77.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.66%

518.02%

-473.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

518.02%

-475.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и DFDV

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как DFDV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDV
DeFi Development Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и DFDV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и DeFi Development Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.87B
2.66M
(FIX) Общая выручка
(DFDV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FIX and DFDV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFDV has higher volatility (28.47%) compared to FIX (15.34%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs DFDV's -93.13%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и DFDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор