PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWTX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWTX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

FIWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWTX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWTX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class		-0.53%13.40%7.73%12.72%-15.86%8.40%12.75%18.25%-3.86%13.95%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, FIWTX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции FIWTX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 6.77% против 3.95% соответственно.

FIWTX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.95%
1 год
10.96%
3 года*
9.18%
5 лет*
4.17%
10 лет*
6.77%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FIWTX:
FIWTX с FFEDXFIWTX с FFEZXFIWTX с FFWTXFIWTX с PHYQXFIWTX с FIWFXFIWTX с FXAIXFIWTX с AGG
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий FIWTX и FFGZX

И FIWTX, и FFGZX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FIWTX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWTX
Ранг доходности на риск FIWTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWTX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWTX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWTXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.65

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.33

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.23

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

9.26

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWTX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWTX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWTX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWTXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.90

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.86

-0.16

Корреляция

Корреляция между FIWTX и FFGZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWTX и FFGZX

Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class		6.03%6.00%5.88%2.47%3.00%2.77%2.57%17.46%2.56%1.89%1.90%1.79%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FIWTX и FFGZX

Максимальная просадка FIWTX за все время составила -21.59%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWTXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-14.94%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-3.33%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-14.94%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.59%

-14.94%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-2.30%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.29%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.80%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWTX и FFGZX

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWTXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.06%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

2.89%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

4.42%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.54%

5.04%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

4.39%

+4.41%