Сравнение FIW с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
FIW и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIW и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIW и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | -4.39% | 7.20% | 8.38% | 20.35% | -15.70% | 32.00% | 21.15% | 37.37% | -9.23% | 24.69% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FIW показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции FIW уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.02% против 21.67% соответственно.
FIW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 13.02%
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIW и VGT
FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
FIW vs. VGT — Ранг доходности на риск
FIW
VGT
Сравнение FIW c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIW | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.10 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.67 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.88 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 5.72 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIW | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.10 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.60 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.89 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FIW и VGT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и VGT
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.79% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок FIW и VGT
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIW | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -54.63% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -16.40% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -35.07% | +6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -35.07% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -10.90% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -8.00% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 5.39% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и VGT
Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 5.79%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIW | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 7.96% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 16.36% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 27.27% | -8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 25.05% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 24.47% | -4.59% |