PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIW с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

FIW и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FIW и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIW и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF		-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.98%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции FIW уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 12.89% против 14.60% соответственно.

FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий FIW и CIBR

FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
FIW
First Trust Water ETF

Доходность на риск

FIW vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

-0.00

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.17

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.02

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.04

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

0.10

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIW vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.00

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.08

Корреляция

Корреляция между FIW и CIBR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и CIBR

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FIW и CIBR

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-33.89%

-18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-21.96%

+9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-33.89%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-33.89%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-18.89%

+8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-8.66%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

8.11%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 5.83%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

7.03%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

16.47%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

24.46%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

24.20%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

23.22%

-3.34%