Сравнение FIVY с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
FIVY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | -0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и TSMY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
FIVY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
FIVY
TSMY
Сравнение FIVY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 2.59 | -2.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 3.10 | -3.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.43 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 5.34 | -5.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 18.33 | -18.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.59 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 1.16 | -1.79 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и TSMY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и TSMY
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и TSMY
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -31.15% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -15.50% | -17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -9.44% | -19.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -5.82% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 4.52% | +8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и TSMY
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) составляет 11.21%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что FIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 12.27% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 23.03% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 31.08% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 33.38% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 33.38% | +0.18% |