Сравнение FIVY с SDTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY).
FIVY и SDTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и SDTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и SDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -8.26% |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у SDTY с доходностью -3.25%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и SDTY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SDTY в 1.01%.
Доходность на риск
FIVY vs. SDTY — Ранг доходности на риск
FIVY
SDTY
Сравнение FIVY c SDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | SDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.80 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.16 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.23 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 4.80 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | SDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.80 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.31 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и SDTY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и SDTY
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности SDTY в 28.72%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и SDTY
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки SDTY в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и SDTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | SDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -18.63% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -11.73% | -21.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -5.42% | -23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -3.34% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 3.07% | +10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и SDTY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | SDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 4.82% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 8.96% | +16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 17.69% | +13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 17.50% | +16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 17.50% | +16.06% |