PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVY с SDTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVY с SDTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. FIVY is passively managed, while SDTY is actively managed. Over the past year, FIVY returned -5.00% vs 25.81% for SDTY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVY charges 0.88%/yr vs 1.01%/yr for SDTY.

Доходность

Сравнение доходности FIVY и SDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у SDTY с доходностью 8.51%.

FIVY

1 день
2.14%
1 месяц
2.19%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-8.23%
1 год
-5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDTY

1 день
0.05%
1 месяц
3.65%
С начала года
8.51%
6 месяцев
8.85%
1 год
25.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и SDTY

2026 (YTD)2025
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-4.30%-8.26%
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		8.51%9.83%

Correlation

The correlation between FIVY and SDTY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.66

The correlation between FIVY and SDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVY и SDTY

Секторы
FIVY
SDTY

Технологии

44.9%
35.6%

Коммуникационные услуги

24.3%
11.2%

Здравоохранение

17.0%
8.5%

Финансовые услуги

13.8%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

FIVY
44.9%
SDTY
35.6%

Коммуникационные услуги

FIVY
24.3%
SDTY
11.2%

Здравоохранение

FIVY
17.0%
SDTY
8.5%

Финансовые услуги

FIVY
13.8%
SDTY
11.8%

Сырьевые материалы

FIVY

-

SDTY
1.8%

Потребительский циклический сектор

FIVY

-

SDTY
10.1%

Потребительский защитный сектор

FIVY

-

SDTY
4.9%

Энергетика

FIVY

-

SDTY
3.5%

Промышленность

FIVY

-

SDTY
8.3%

Недвижимость

FIVY

-

SDTY
1.9%

Коммунальные услуги

FIVY

-

SDTY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с FEPIFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOY
Часто сравнивают с SDTY:
SDTY с XDTESDTY с SPYSDTY с QDTESDTY с TSPYSDTY с ULTYSDTY с VOOSDTY с SPYG

Доходность на риск

FIVY vs. SDTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина
SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c SDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVYSDTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.36

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
3.24

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.44

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

3.23

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

13.68

-13.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVY vs. SDTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SDTY равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и SDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVYSDTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.36

-2.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.85

-1.17

Просадки

Сравнение просадок FIVY и SDTY

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки SDTY в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и SDTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVYSDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-18.63%

-14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-8.02%

-24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.33%

-0.57%

-17.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-3.02%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

1.89%

+13.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и SDTY

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVYSDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

2.52%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.30%

8.39%

+12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.35%

11.00%

+19.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.81%

16.77%

+16.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.81%

16.77%

+16.04%

Сравнение комиссий FIVY и SDTY

FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SDTY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и SDTY

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.89%, что больше доходности SDTY в 25.95%

ПозицияTTM2025
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		49.89%46.51%
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		25.95%22.00%

Часто задаваемые вопросы

FIVY and SDTY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVY has higher volatility (7.68%) compared to SDTY (2.52%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs SDTY's -18.63%.

On 1-year performance, SDTY leads with 25.81% vs -5.00% for FIVY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, SDTY has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDTY has performed better with a 25.81% return vs -5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.

FIVY has the higher dividend yield at 49.89%, compared with 25.95% for SDTY.

Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 1.01% for SDTY.

SDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и SDTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор