Сравнение FIVY с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
FIVY и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 17.24% | -2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и QQA
FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
FIVY vs. QQA — Ранг доходности на риск
FIVY
QQA
Сравнение FIVY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.13 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.74 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.90 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 9.03 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.13 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.68 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и QQA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и QQA
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности QQA в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и QQA
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -19.73% | -13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -11.55% | -21.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -4.93% | -24.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -2.62% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 2.43% | +10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и QQA
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 5.85% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 10.72% | +14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 19.02% | +12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 18.84% | +14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 18.84% | +14.72% |