PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIVY с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVY с OMAH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. FIVY is passively managed, while OMAH is actively managed. Over the past year, FIVY returned -15.01% vs 13.78% for OMAH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности FIVY и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 9.67%.

FIVY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-6.88%
С начала года
-6.12%
1 год
-15.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
-0.47%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
10.56%
С начала года
9.67%
1 год
13.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и OMAH

2026 (YTD)2025
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-6.12%7.93%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		9.67%6.55%

Correlation

The correlation between FIVY and OMAH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.32

The correlation between FIVY and OMAH shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FIVY и OMAH

Секторы
FIVY
OMAH

Финансовые услуги

60.9%
37.3%

Технологии

20.5%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.9%
19.8%

Здравоохранение

8.0%
4.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

13.2%

Энергетика

-

8.8%

Промышленность

-

4.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FIVY
60.9%
OMAH
37.3%

Технологии

FIVY
20.5%
OMAH
11.6%

Коммуникационные услуги

FIVY
9.9%
OMAH
19.8%

Здравоохранение

FIVY
8.0%
OMAH
4.4%

Сырьевые материалы

FIVY

-

OMAH

-

Потребительский циклический сектор

FIVY

-

OMAH
4.1%

Потребительский защитный сектор

FIVY

-

OMAH
13.2%

Энергетика

FIVY

-

OMAH
8.8%

Промышленность

FIVY

-

OMAH
4.9%

Недвижимость

FIVY

-

OMAH

-

Коммунальные услуги

FIVY

-

OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с FEPIFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOY
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO

Доходность на риск

FIVY vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVYOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.69

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.38

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

4.61

-4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

10.86

-11.62

FIVY vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа OMAH равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVY и OMAH

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVYOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-11.83%

-20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-3.00%

-29.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-0.47%

-19.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-1.24%

-12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.78%

1.27%

+15.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и OMAH

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVYOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

2.85%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.95%

5.75%

+16.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.13%

8.20%

+22.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.64%

12.87%

+19.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.64%

12.87%

+19.77%

Сравнение комиссий FIVY и OMAH

FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и OMAH

FIVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 14.87%.

ПозицияTTM2025
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		43.42%46.51%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.87%12.86%

Часто задаваемые вопросы

FIVY and OMAH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVY has higher volatility (8.55%) compared to OMAH (2.85%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, OMAH leads with 13.78% vs -15.01% for FIVY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 13.78% return vs -15.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

FIVY has the higher dividend yield at 43.42%, compared with 14.87% for OMAH.

They also come from different issuers: YieldMax and VistaShares. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.95% for OMAH.

OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор