Сравнение FIVY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
FIVY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -0.94% | 11.71% | -1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -0.94%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и IVVW
FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
FIVY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
FIVY
IVVW
Сравнение FIVY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.88 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.39 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.25 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 7.45 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.88 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.88 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и IVVW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и IVVW
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности IVVW в 20.24%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 20.24% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и IVVW
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -16.79% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -7.71% | -25.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -2.71% | -26.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -1.87% | -10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 1.89% | +11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и IVVW
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 4.47% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 6.63% | +18.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 15.56% | +16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 13.09% | +20.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 13.09% | +20.47% |