PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIVY с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIVY и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVY и IVVW


2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF
-17.03%-1.07%-9.94%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
-0.94%11.71%-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -0.94%.


FIVY

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-17.03%
6 месяцев
-26.49%
1 год
-7.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVVW

1 день
0.19%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
4.29%
1 год
13.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий FIVY и IVVW

FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


Доходность на риск

FIVY vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIVYIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.88

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.39

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.25

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

7.45

-7.98

FIVY vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIVYIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.88

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.88

-1.51

Корреляция

Корреляция между FIVY и IVVW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и IVVW

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности IVVW в 20.24%


TTM20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF
56.04%46.51%0.00%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
20.24%18.55%13.72%

Просадки

Сравнение просадок FIVY и IVVW

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и IVVW.


Загрузка...

Показатели просадок


FIVYIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-16.79%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-7.71%

-25.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-2.71%

-26.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-1.87%

-10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

1.89%

+11.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и IVVW

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIVYIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

4.47%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.55%

6.63%

+18.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

15.56%

+16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

13.09%

+20.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

13.09%

+20.47%