Сравнение FIVY с FYEE
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. FIVY is passively managed, while FYEE is actively managed. Over the past year, FIVY returned -5.00% vs 24.81% for FYEE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 7.28%.
FIVY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -4.30% | -1.07% | -9.94% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.28% | 15.76% | -2.44% |
Correlation
The correlation between FIVY and FYEE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between FIVY and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
FIVY
FYEE
Сравнение FIVY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.52 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.37 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 17.26 | -17.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.59 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 1.25 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и FYEE
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -18.79% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -7.39% | -25.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.33% | -0.07% | -18.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -2.25% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 1.44% | +14.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и FYEE
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 1.39% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.30% | 7.25% | +14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.35% | 9.63% | +20.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.81% | 13.83% | +18.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.81% | 13.83% | +18.98% |
Сравнение комиссий FIVY и FYEE
FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и FYEE
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.89%, что больше доходности FYEE в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 49.89% | 46.51% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.55% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and FYEE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVY has higher volatility (7.68%) compared to FYEE (1.39%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 24.81% vs -5.00% for FIVY. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 24.81% return vs -5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.
FIVY has the higher dividend yield at 49.89%, compared with 7.55% for FYEE.
They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор