PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVY с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVY с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

FIVY и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVY и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVY и FYEE

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-17.03%-1.07%-9.94%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

FIVY

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-17.03%
6 месяцев
-26.49%
1 год
-7.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с ULTYFIVY с NFLYFIVY с TSLYFIVY с FEPIFIVY с SNOY
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий FIVY и FYEE

FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

FIVY vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVYFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

1.10

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.60

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.52

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

7.97

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVY vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FYEE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVYFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.10

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.95

-1.58

Корреляция

Корреляция между FIVY и FYEE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и FYEE

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		56.04%46.51%0.00%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%

Просадки

Сравнение просадок FIVY и FYEE

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVYFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-18.79%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-11.60%

-21.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-4.26%

-24.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-2.40%

-9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

2.21%

+11.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и FYEE

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVYFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

4.93%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.55%

8.49%

+17.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

15.88%

+15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

14.31%

+19.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

14.31%

+19.25%