Сравнение FIVY с FYEE
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. FIVY is passively managed, while FYEE is actively managed. Over the past year, FIVY returned -9.36% vs 19.45% for FYEE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 4.90%.
FIVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -8.33%
- 1 год
- -9.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | -1.07% | -10.55% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 4.90% | 15.76% | -2.63% |
Correlation
The correlation between FIVY and FYEE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between FIVY and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
FIVY
FYEE
Сравнение FIVY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.64 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 12.84 | -13.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVY и FYEE
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -18.79% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -7.39% | -25.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -2.28% | -17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -2.23% | -11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.64% | 1.52% | +15.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и FYEE
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 4.09% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | 8.09% | +13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.17% | 10.24% | +20.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.77% | 13.91% | +18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.77% | 13.91% | +18.86% |
Сравнение комиссий FIVY и FYEE
FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и FYEE
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.61%, что больше доходности FYEE в 8.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 47.61% | 46.51% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.66% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and FYEE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVY has higher volatility (8.64%) compared to FYEE (4.09%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 19.45% vs -9.36% for FIVY. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 19.45% return vs -9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.
FIVY has the higher dividend yield at 47.61%, compared with 8.66% for FYEE.
They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор