Сравнение FIVY с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
FIVY и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | 18.00% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и CHPY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Доходность на риск
FIVY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
FIVY
CHPY
Сравнение FIVY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 2.59 | -3.22 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и CHPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и CHPY
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и CHPY
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -12.17% | -20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -4.98% | -24.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -2.16% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 32.72% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 32.72% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 32.72% | +0.84% |