Сравнение FIVY с BAMU
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - FIVY is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. FIVY is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, FIVY returned -7.78% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FIVY charges 0.88%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
FIVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -8.21%
- 1 год
- -7.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | -1.07% | -10.55% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 0.11% |
Correlation
The correlation between FIVY and BAMU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between FIVY and BAMU shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. BAMU — Ранг доходности на риск
FIVY
BAMU
Сравнение FIVY c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVY | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.41 | -1.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 24.37 | -24.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 96.52 | -97.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVY и BAMU
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -0.36% | -32.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -0.12% | -32.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | 0.00% | -19.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -0.02% | -13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.55% | 0.03% | +16.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и BAMU
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 0.09% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 0.39% | +21.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.20% | 0.58% | +30.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 0.87% | +31.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.86% | 0.87% | +31.99% |
Сравнение комиссий FIVY и BAMU
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и BAMU
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.61%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 47.61% | 46.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and BAMU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVY has higher volatility (8.69%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -7.78% for FIVY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
FIVY has the higher dividend yield at 47.61%, compared with 3.05% for BAMU.
FIVY is categorized as Derivative Income, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and Brookstone. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор