Сравнение FIVFX с FVLKX
FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) and FVLKX (Fidelity Value Fund Class K) are both mutual funds - FIVFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FVLKX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVFX charges 1.00%/yr vs 0.71%/yr for FVLKX.
Доходность
Сравнение доходности FIVFX и FVLKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FVLKX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 15.12%
- С начала года
- 23.28%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам FIVFX и FVLKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 19.54% | 8.05% | 27.58% | -26.48% | 12.14% | 22.32% | 33.05% | -12.87% | 35.81% |
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 23.28% | 11.37% | 14.64% | 19.65% | -8.91% | 35.38% | 9.41% | 31.92% | -17.56% | 14.09% |
Correlation
The correlation between FIVFX and FVLKX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between FIVFX and FVLKX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVFX vs. FVLKX — Ранг доходности на риск
FIVFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FVLKX
Сравнение FIVFX c FVLKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVFX | FVLKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVFX и FVLKX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVFX | FVLKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -62.82% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.36% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVFX и FVLKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVFX | FVLKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.53% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.02% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.34% | — |
Сравнение комиссий FIVFX и FVLKX
FIVFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FVLKX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVFX и FVLKX
FIVFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FVLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 10.67% | 10.67% | 4.19% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.00% | 2.99% | 0.68% | 1.57% |
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 8.13% | 10.03% | 20.95% | 3.80% | 7.16% | 9.87% | 1.06% | 3.43% | 16.38% | 3.37% | 1.36% | 11.10% |
Часто задаваемые вопросы
FIVFX and FVLKX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIVFX и FVLKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор