PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVFX с FVLKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVFX с FVLKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) and FVLKX (Fidelity Value Fund Class K) are both mutual funds - FIVFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FVLKX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVFX charges 1.00%/yr vs 0.71%/yr for FVLKX.

Доходность

Сравнение доходности FIVFX и FVLKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FIVFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FVLKX

1 день
0.31%
1 месяц
3.39%
С начала года
16.92%
6 месяцев
18.17%
1 год
34.76%
3 года*
20.53%
5 лет*
11.15%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVFX и FVLKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		0.00%19.54%8.05%27.58%-26.48%12.14%22.32%33.05%-12.87%35.81%
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K		16.92%11.37%14.64%19.65%-8.91%35.38%9.41%31.92%-17.56%14.09%

Correlation

The correlation between FIVFX and FVLKX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г.

0.73

Over the past year, the correlation between FIVFX and FVLKX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Capital Appreciation Fund

Fidelity Value Fund Class K

Часто сравнивают с FIVFX:
FIVFX с VEAFIVFX с VXUSFIVFX с FIGFXFIVFX с FSGGXFIVFX с FITFXFIVFX с FOSFXFIVFX с FIDZX
Часто сравнивают с FVLKX:
FVLKX с FCNKXFVLKX с FLPKXFVLKX с BSCFXFVLKX с FSMDXFVLKX с FXAIXFVLKX с FGRIXFVLKX с FPURX

Доходность на риск

FIVFX vs. FVLKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVFX
FVLKX
Ранг доходности на риск FVLKX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVLKX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVLKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVLKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVLKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVLKX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVFX c FVLKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FIVFX vs. FVLKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVFXFVLKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.40

—

Просадки

Сравнение просадок FIVFX и FVLKX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVFXFVLKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-62.82%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.86%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.42%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIVFX и FVLKX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVFXFVLKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.19%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.03%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.40%

—

Сравнение комиссий FIVFX и FVLKX

FIVFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FVLKX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVFX и FVLKX

Дивидендная доходность FIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности FVLKX в 8.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		10.67%10.67%4.19%0.38%0.05%9.08%1.28%3.29%3.00%2.99%0.68%1.57%
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K		8.58%10.03%20.95%3.80%7.16%9.87%1.06%3.43%16.38%3.37%1.36%11.10%

Часто задаваемые вопросы

FIVFX and FVLKX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVFX и FVLKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор