PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVFX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVFX с FNILX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FIVFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVFX charges 1.00%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности FIVFX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FIVFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNILX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.34%
С начала года
9.63%
6 месяцев
8.65%
1 год
25.14%
3 года*
21.66%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVFX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		0.00%19.54%8.05%27.58%-26.48%12.14%22.32%33.05%-12.83%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		9.63%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Correlation

The correlation between FIVFX and FNILX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.77

Over the past year, the correlation between FIVFX and FNILX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Capital Appreciation Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FIVFX:
FIVFX с VEAFIVFX с VXUSFIVFX с FIGFXFIVFX с FSGGXFIVFX с FITFXFIVFX с FOSFXFIVFX с FIDZX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

FIVFX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVFX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVFX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVFXFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.84

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.94

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.99

—

FIVFX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVFX и FNILX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVFXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.76%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.73%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.35%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIVFX и FNILX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVFXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.61%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.34%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.04%

—

Сравнение комиссий FIVFX и FNILX

FIVFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVFX и FNILX

FIVFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		10.67%10.67%4.19%0.38%0.05%9.08%1.28%3.29%3.00%2.99%0.68%1.57%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.92%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIVFX and FNILX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVFX и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор