PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с UIVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с UIVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index, while UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 12.68%/yr vs 11.91%/yr for UIVM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FIVA charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for UIVM.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и UIVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 15.18%.

FIVA

1 день
0.78%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.80%
6 месяцев
18.54%
1 год
36.85%
3 года*
23.22%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

UIVM

1 день
0.25%
1 месяц
3.16%
С начала года
15.18%
6 месяцев
18.92%
1 год
34.20%
3 года*
24.97%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVA и UIVM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		13.80%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-19.20%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		15.18%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-21.88%

Correlation

The correlation between FIVA and UIVM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.91

The correlation between FIVA and UIVM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVA и UIVM

Секторы
FIVA
UIVM

Финансовые услуги

25.5%
30.3%

Промышленность

19.3%
21.4%

Технологии

11.4%
5.7%

Здравоохранение

8.6%
5.7%

Сырьевые материалы

7.8%
5.6%

Потребительский циклический сектор

6.8%
8.3%

Энергетика

6.1%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.1%

Коммунальные услуги

3.9%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.1%

Недвижимость

1.8%
4.7%

Финансовые услуги

FIVA
25.5%
UIVM
30.3%

Промышленность

FIVA
19.3%
UIVM
21.4%

Технологии

FIVA
11.4%
UIVM
5.7%

Здравоохранение

FIVA
8.6%
UIVM
5.7%

Сырьевые материалы

FIVA
7.8%
UIVM
5.6%

Потребительский циклический сектор

FIVA
6.8%
UIVM
8.3%

Энергетика

FIVA
6.1%
UIVM
4.3%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.6%
UIVM
6.1%

Коммунальные услуги

FIVA
3.9%
UIVM
4.9%

Коммуникационные услуги

FIVA
3.2%
UIVM
3.1%

Недвижимость

FIVA
1.8%
UIVM
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

VictoryShares International Value Momentum ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с JIREUIVM с DDWMUIVM с DFIVUIVM с DISV

Доходность на риск

FIVA vs. UIVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c UIVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVAUIVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.36

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.25

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.12

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

11.44

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVA vs. UIVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIVM равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и UIVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVAUIVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FIVA и UIVM

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и UIVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAUIVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-42.73%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.02%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-11.69%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-28.27%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-9.70%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.00%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и UIVM

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) имеют волатильность 4.91% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAUIVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.95%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

12.45%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

14.55%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

15.45%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

17.20%

+0.70%

Сравнение комиссий FIVA и UIVM

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии UIVM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и UIVM

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности UIVM в 3.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.50%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.21%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FIVA and UIVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UIVM has higher volatility (4.95%) compared to FIVA (4.91%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs UIVM's -42.73%.

On 5-year performance, FIVA leads with 12.68% vs 11.91% for UIVM. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIVA has performed better with a 12.68% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for FIVA.

UIVM has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.50% for FIVA.

FIVA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while UIVM is Momentum. FIVA tracks Fidelity® International Value Factor Index, while UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index. They also come from different issuers: Fidelity and Victory Capital. Their fees differ too: 0.39% for FIVA and 0.35% for UIVM.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и UIVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор