PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIVA с UIVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с UIVM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity International Value Factor Index, while UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 14.21%/yr vs 13.24%/yr for UIVM. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FIVA charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for UIVM.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и UIVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 18.52%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 20.57%.

FIVA

1 день
-0.04%
1 месяц
2.34%
6 месяцев
9.06%
С начала года
18.52%
1 год
38.93%
3 года*
23.12%
5 лет*
14.21%
10 лет*
—
Всё время*
9.20%

UIVM

1 день
-0.12%
1 месяц
4.32%
6 месяцев
10.71%
С начала года
20.57%
1 год
34.21%
3 года*
25.68%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FIVA

Fidelity International Value Factor ETF
$3.49M$3.21M$3.17M

UIVM

VictoryShares International Value Momentum ETF
$106.71K$190.30K$132.32K

Сравнение доходности по годам FIVA и UIVM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		18.52%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		20.57%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-22.18%

Correlation

The correlation between FIVA and UIVM is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.91

The correlation between FIVA and UIVM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVA и UIVM

Секторы
FIVA
UIVM

Финансовые услуги

26.1%
28.9%

Промышленность

17.9%
22.1%

Технологии

15.8%
3.2%

Здравоохранение

8.3%
6.7%

Сырьевые материалы

7.1%
5.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.9%

Энергетика

4.8%
5.6%

Коммунальные услуги

3.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.9%

Недвижимость

1.6%
4.4%

Финансовые услуги

FIVA
26.1%
UIVM
28.9%

Промышленность

FIVA
17.9%
UIVM
22.1%

Технологии

FIVA
15.8%
UIVM
3.2%

Здравоохранение

FIVA
8.3%
UIVM
6.7%

Сырьевые материалы

FIVA
7.1%
UIVM
5.4%

Потребительский циклический сектор

FIVA
6.9%
UIVM
7.8%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.4%
UIVM
6.9%

Энергетика

FIVA
4.8%
UIVM
5.6%

Коммунальные услуги

FIVA
3.4%
UIVM
4.5%

Коммуникационные услуги

FIVA
2.8%
UIVM
3.9%

Недвижимость

FIVA
1.6%
UIVM
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

VictoryShares International Value Momentum ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с VXUS
Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с JIREUIVM с DDWMUIVM с DFIVUIVM с GMOI

Доходность на риск

FIVA vs. UIVM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FIVA c UIVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVAUIVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.21

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.11

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.12

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

11.17

+2.07

FIVA vs. UIVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIVM равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и UIVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVA и UIVM

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и UIVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAUIVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-42.73%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.02%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-11.69%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-28.27%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.12%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-9.54%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.07%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и UIVM

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAUIVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.84%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

13.85%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

15.54%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

15.58%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

17.21%

+0.69%

Сравнение комиссий FIVA и UIVM

FIVA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UIVM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и UIVM

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности UIVM в 3.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.54%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.04%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FIVA and UIVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIVA has higher volatility (4.17%) compared to UIVM (3.84%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs UIVM's -42.73%.

On 5-year performance, FIVA leads with 14.21% vs 13.24% for UIVM. On fees, FIVA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIVA has performed better with a 14.21% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for UIVM.

UIVM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.54% for FIVA.

FIVA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while UIVM is Momentum. FIVA tracks Fidelity International Value Factor Index, while UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index. They also come from different issuers: Fidelity and Victory. Their fees differ too: 0.18% for FIVA and 0.35% for UIVM.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и UIVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор