PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIVA с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIVA и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVA и JHID


2026 (YTD)2025202420232022
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
4.22%45.83%2.53%20.38%-0.45%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.


FIVA

1 день
1.58%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.22%
6 месяцев
13.27%
1 год
36.80%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.30%
10 лет*

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity International Value Factor ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Сравнение комиссий FIVA и JHID

FIVA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.


Доходность на риск

FIVA vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 9090
Ранг коэф-та Мартина

JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIVAJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.57

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

3.35

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.81

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

16.46

-4.23

FIVA vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHID равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIVAJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.57

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.55

-1.11

Корреляция

Корреляция между FIVA и JHID составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и JHID

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности JHID в 3.01%


TTM20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
2.73%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и JHID

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и JHID.


Загрузка...

Показатели просадок


FIVAJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-12.42%

-27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-10.23%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-3.80%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-2.53%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.37%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и JHID

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIVAJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.09%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

9.44%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

15.16%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

13.88%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

13.88%

+4.00%