PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIVA с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с JHID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FIVA is passively managed, while JHID is actively managed. Over the past 3 years, FIVA returned 21.37%/yr vs 19.96%/yr for JHID. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FIVA charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIVA показывает доходность 14.95%, а JHID немного ниже – 14.58%.

FIVA

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
10.71%
С начала года
14.95%
1 год
36.08%
3 года*
21.37%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—

JHID

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.79%
С начала года
14.58%
1 год
31.71%
3 года*
19.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVA и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		14.95%45.83%2.53%20.38%0.56%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.58%41.47%3.62%19.47%-0.42%

Correlation

The correlation between FIVA and JHID is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.94

The correlation between FIVA and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVA и JHID

Секторы
FIVA
JHID

Финансовые услуги

27.9%
28.6%

Промышленность

16.6%
15.7%

Технологии

15.7%
9.6%

Здравоохранение

8.2%
6.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
4.8%

Сырьевые материалы

7.0%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.9%

Энергетика

4.7%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

2.7%
5.8%

Недвижимость

1.6%
5.8%

Финансовые услуги

FIVA
27.9%
JHID
28.6%

Промышленность

FIVA
16.6%
JHID
15.7%

Технологии

FIVA
15.7%
JHID
9.6%

Здравоохранение

FIVA
8.2%
JHID
6.4%

Потребительский циклический сектор

FIVA
7.5%
JHID
4.8%

Сырьевые материалы

FIVA
7.0%
JHID
6.6%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.3%
JHID
7.9%

Энергетика

FIVA
4.7%
JHID
6.0%

Коммуникационные услуги

FIVA
2.8%
JHID
2.8%

Коммунальные услуги

FIVA
2.7%
JHID
5.8%

Недвижимость

FIVA
1.6%
JHID
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с CILJHID с VIGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP

Доходность на риск

FIVA vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVAJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.45

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.42

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.78

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

14.44

-2.36

FIVA vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHID равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVA и JHID

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-12.42%

-27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.42%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-12.42%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.44%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-2.43%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.20%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и JHID

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.19%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

11.09%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

13.03%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

13.90%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

13.90%

+4.02%

Сравнение комиссий FIVA и JHID

FIVA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и JHID

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности JHID в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.62%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.42%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FIVA and JHID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIVA has higher volatility (4.44%) compared to JHID (3.19%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, FIVA leads with 21.37% vs 19.96% for JHID. On fees, FIVA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FIVA has performed better with a 21.37% return vs 19.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

JHID has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.62% for FIVA.

They also come from different issuers: Fidelity and John Hancock. Their fees differ too: 0.18% for FIVA and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор