PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с FENI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с FENI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and FENI (Fidelity Enhanced International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity - FIVA tracks the Fidelity® International Value Factor Index while FENI tracks the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past year, FIVA returned 36.85% vs 27.23% for FENI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FIVA charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for FENI.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и FENI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у FENI с доходностью 11.26%.

FIVA

1 день
0.78%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.80%
6 месяцев
18.54%
1 год
36.85%
3 года*
23.22%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

FENI

1 день
0.65%
1 месяц
3.25%
С начала года
11.26%
6 месяцев
13.87%
1 год
27.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVA и FENI

2026 (YTD)202520242023
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		13.80%45.83%2.53%5.00%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		11.26%37.27%6.95%5.33%

Correlation

The correlation between FIVA and FENI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between FIVA and FENI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVA и FENI

Секторы
FIVA
FENI

Финансовые услуги

25.5%
23.5%

Промышленность

19.3%
22.1%

Технологии

11.4%
13.2%

Здравоохранение

8.6%
8.3%

Сырьевые материалы

7.8%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.6%

Энергетика

6.1%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.4%

Коммунальные услуги

3.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.8%

Недвижимость

1.8%
1.5%

Финансовые услуги

FIVA
25.5%
FENI
23.5%

Промышленность

FIVA
19.3%
FENI
22.1%

Технологии

FIVA
11.4%
FENI
13.2%

Здравоохранение

FIVA
8.6%
FENI
8.3%

Сырьевые материалы

FIVA
7.8%
FENI
4.9%

Потребительский циклический сектор

FIVA
6.8%
FENI
6.6%

Энергетика

FIVA
6.1%
FENI
4.3%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.6%
FENI
6.4%

Коммунальные услуги

FIVA
3.9%
FENI
3.8%

Коммуникационные услуги

FIVA
3.2%
FENI
3.8%

Недвижимость

FIVA
1.8%
FENI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

Fidelity Enhanced International ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FIDUFENI с FZILXFENI с IEFA

Доходность на риск

FIVA vs. FENI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c FENI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVAFENIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.77

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.49

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.38

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

9.05

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVA vs. FENI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа FENI равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и FENI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVAFENIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.77

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.54

-1.05

Просадки

Сравнение просадок FIVA и FENI

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки FENI в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и FENI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAFENIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-14.20%

-25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.49%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-2.29%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.01%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и FENI

Текущая волатильность для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) составляет 4.91%, в то время как у Fidelity Enhanced International ETF (FENI) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что FIVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAFENIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.20%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

13.04%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

15.49%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

15.61%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

15.61%

+2.29%

Сравнение комиссий FIVA и FENI

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FENI в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и FENI

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FENI в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.84%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.50%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FIVA and FENI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FENI has higher volatility (5.20%) compared to FIVA (4.91%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs FENI's -14.20%.

On 1-year performance, FIVA leads with 36.85% vs 27.23% for FENI. On fees, FENI is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FIVA has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FIVA has performed better with a 36.85% return vs 27.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENI is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for FIVA.

FENI has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.50% for FIVA.

FIVA tracks Fidelity® International Value Factor Index, while FENI tracks MSCI EAFE Index. Their fees differ too: 0.39% for FIVA and 0.28% for FENI.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и FENI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор