PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIVA с FENI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с FENI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and FENI (Fidelity Enhanced International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. FIVA is passively managed, while FENI is actively managed. Over the past year, FIVA returned 36.08% vs 25.24% for FENI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FIVA charges 0.18%/yr vs 0.28%/yr for FENI.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и FENI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у FENI с доходностью 11.26%.

FIVA

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
10.71%
С начала года
14.95%
1 год
36.08%
3 года*
21.37%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—

FENI

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
7.24%
С начала года
11.26%
1 год
25.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVA и FENI

2026 (YTD)202520242023
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		14.95%45.83%2.53%5.22%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		11.26%37.27%6.95%5.75%

Correlation

The correlation between FIVA and FENI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between FIVA and FENI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVA и FENI

Секторы
FIVA
FENI

Финансовые услуги

27.9%
24.2%

Промышленность

16.6%
22.4%

Технологии

15.7%
13.5%

Здравоохранение

8.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.4%

Сырьевые материалы

7.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.4%

Энергетика

4.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.7%

Коммунальные услуги

2.7%
3.8%

Недвижимость

1.6%
1.4%

Финансовые услуги

FIVA
27.9%
FENI
24.2%

Промышленность

FIVA
16.6%
FENI
22.4%

Технологии

FIVA
15.7%
FENI
13.5%

Здравоохранение

FIVA
8.2%
FENI
8.3%

Потребительский циклический сектор

FIVA
7.5%
FENI
7.4%

Сырьевые материалы

FIVA
7.0%
FENI
4.5%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.3%
FENI
6.4%

Энергетика

FIVA
4.7%
FENI
4.5%

Коммуникационные услуги

FIVA
2.8%
FENI
3.7%

Коммунальные услуги

FIVA
2.7%
FENI
3.8%

Недвижимость

FIVA
1.6%
FENI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

Fidelity Enhanced International ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FZILXFENI с FIDUFENI с IEFA

Доходность на риск

FIVA vs. FENI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c FENI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVAFENIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.56

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.22

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.21

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

8.31

+3.76

FIVA vs. FENI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа FENI равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и FENI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVA и FENI

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки FENI в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и FENI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAFENIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-14.20%

-25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.49%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.65%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-2.25%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.04%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и FENI

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI) имеют волатильность 4.44% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAFENIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.27%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

14.11%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

16.26%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

15.75%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

15.75%

+2.17%

Сравнение комиссий FIVA и FENI

FIVA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FENI в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и FENI

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FENI в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.94%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.62%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FIVA and FENI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIVA has higher volatility (4.44%) compared to FENI (4.27%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs FENI's -14.20%.

On 1-year performance, FIVA leads with 36.08% vs 25.24% for FENI. On fees, FIVA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FENI has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FIVA has performed better with a 36.08% return vs 25.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for FENI.

FENI has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 2.62% for FIVA.

Their fees differ too: 0.18% for FIVA and 0.28% for FENI.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и FENI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор