PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIVA с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с FDVV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity International Value Factor Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 14.21%/yr vs 14.54%/yr for FDVV. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FIVA charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 18.52%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 14.74%.

FIVA

1 день
-0.04%
1 месяц
2.34%
6 месяцев
9.06%
С начала года
18.52%
1 год
38.93%
3 года*
23.12%
5 лет*
14.21%
10 лет*
—
Всё время*
9.20%

FDVV

1 день
0.03%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
10.36%
С начала года
14.74%
1 год
23.27%
3 года*
20.08%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—
Всё время*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDVV

Fidelity High Dividend ETF
$53.45M$50.07M$46.63M

FIVA

Fidelity International Value Factor ETF
$3.49M$3.21M$3.17M

Сравнение доходности по годам FIVA и FDVV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		18.52%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		14.74%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-4.81%

Correlation

The correlation between FIVA and FDVV is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.75

The correlation between FIVA and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVA и FDVV

Секторы
FIVA
FDVV

Финансовые услуги

26.1%
18.5%

Промышленность

17.9%
3.2%

Технологии

15.8%
28.1%

Здравоохранение

8.3%
3.3%

Сырьевые материалы

7.1%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%
13.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
11.0%

Энергетика

4.8%

-

Коммунальные услуги

3.4%
9.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.4%

Недвижимость

1.6%
10.0%

Финансовые услуги

FIVA
26.1%
FDVV
18.5%

Промышленность

FIVA
17.9%
FDVV
3.2%

Технологии

FIVA
15.8%
FDVV
28.1%

Здравоохранение

FIVA
8.3%
FDVV
3.3%

Сырьевые материалы

FIVA
7.1%
FDVV

-

Потребительский циклический сектор

FIVA
6.9%
FDVV
13.4%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.4%
FDVV
11.0%

Энергетика

FIVA
4.8%
FDVV

-

Коммунальные услуги

FIVA
3.4%
FDVV
9.1%

Коммуникационные услуги

FIVA
2.8%
FDVV
3.4%

Недвижимость

FIVA
1.6%
FDVV
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с VXUS
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FIVA vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FIVA c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVAFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.26

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.13

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.51

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

10.35

+2.89

FIVA vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVA и FDVV

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, примерно равная максимальной просадке FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-40.25%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-9.30%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-15.90%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-20.18%

-8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-3.75%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.25%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и FDVV

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.26%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

8.49%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

10.36%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

14.69%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

16.91%

+0.99%

Сравнение комиссий FIVA и FDVV

FIVA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и FDVV

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.54%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIVA and FDVV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVA has higher volatility (4.17%) compared to FDVV (3.26%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 14.54% vs 14.21% for FIVA. On fees, FIVA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 14.54% return vs 14.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 2.54% for FIVA.

FIVA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. FIVA tracks Fidelity International Value Factor Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. Their fees differ too: 0.18% for FIVA and 0.29% for FDVV.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор