Сравнение FIVA с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
FIVA и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVA и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVA и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 4.22% | 45.83% | 2.53% | 20.38% | -10.37% | 15.90% | -1.78% | 19.78% | -11.71% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVA показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
FIVA
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 36.80%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVA и DWMF
FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
FIVA vs. DWMF — Ранг доходности на риск
FIVA
DWMF
Сравнение FIVA c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVA | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.45 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.11 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.28 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 8.63 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVA | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.45 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FIVA и DWMF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVA и DWMF
Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 2.73% | 2.68% | 3.52% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок FIVA и DWMF
Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVA | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -29.72% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -8.74% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -17.00% | -11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -4.47% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -3.88% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.31% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVA и DWMF
Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVA | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 5.56% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 8.43% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 13.73% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 11.20% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 14.16% | +3.72% |