PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVA с DFIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

FIVA и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVA и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVA и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		4.22%45.83%2.53%20.38%-10.37%0.05%
DFIV
Dimensional International Value ETF		7.08%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 7.08%.

FIVA

1 день
1.58%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.22%
6 месяцев
13.27%
1 год
36.80%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.30%
10 лет*
—

DFIV

1 день
1.04%
1 месяц
-3.15%
С начала года
7.08%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.71%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE

Сравнение комиссий FIVA и DFIV

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

FIVA vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVADFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.32

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

3.02

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.29

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

14.56

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVA vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVADFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.32

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.91

-0.47

Корреляция

Корреляция между FIVA и DFIV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и DFIV

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности DFIV в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.73%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.66%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и DFIV

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVADFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-25.42%

-14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.12%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-4.97%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-4.58%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.73%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и DFIV

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVADFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.20%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

10.50%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

17.16%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

16.70%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

16.70%

+1.18%