PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIVA с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIVAACWI
Дох-ть с нач. г.7.08%20.34%
Дох-ть за 1 год17.13%31.09%
Дох-ть за 3 года4.92%6.26%
Дох-ть за 5 лет6.25%11.62%
Коэф-т Шарпа1.382.79
Коэф-т Сортино1.923.79
Коэф-т Омега1.251.51
Коэф-т Кальмара2.353.67
Коэф-т Мартина7.8518.23
Индекс Язвы2.28%1.79%
Дневная вол-ть12.99%11.68%
Макс. просадка-39.76%-56.00%
Текущая просадка-5.34%-0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FIVA и ACWI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и ACWI

С начала года, FIVA показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 20.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06%
10.47%
FIVA
ACWI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVA и ACWI

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
График комиссии FIVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIVA c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIVA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIVA, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIVA, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIVA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIVA, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIVA, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.85
ACWI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACWI, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACWI, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACWI, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACWI, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACWI, с текущим значением в 18.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.23

Сравнение коэффициента Шарпа FIVA и ACWI

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
2.79
FIVA
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и ACWI

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности ACWI в 1.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
3.54%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.56%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и ACWI

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.34%
-0.14%
FIVA
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и ACWI

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
3.24%
FIVA
ACWI