PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIVA с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVA с ACWI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

FIVA и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVA или ACWI.

Корреляция

Корреляция между FIVA и ACWI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVA:

0.68

ACWI:

0.72

Коэф-т Сортино

FIVA:

1.07

ACWI:

1.19

Коэф-т Омега

FIVA:

1.14

ACWI:

1.17

Коэф-т Кальмара

FIVA:

0.82

ACWI:

0.84

Коэф-т Мартина

FIVA:

2.62

ACWI:

3.64

Индекс Язвы

FIVA:

4.62%

ACWI:

3.79%

Дневная вол-ть

FIVA:

17.40%

ACWI:

17.91%

Макс. просадка

FIVA:

-39.76%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

FIVA:

0.00%

ACWI:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 5.57%.

FIVA

С начала года

18.32%

1 месяц

8.69%

6 месяцев

15.66%

1 год

11.71%

5 лет

15.29%

10 лет

N/A

ACWI

С начала года

5.57%

1 месяц

11.82%

6 месяцев

5.47%

1 год

12.76%

5 лет

14.89%

10 лет

9.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIVA и ACWI

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVA и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг риск-скорректированной доходности FIVA, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVA c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и ACWI

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности ACWI в 1.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		3.08%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.61%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и ACWI

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и ACWI

Текущая волатильность для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) составляет 3.34%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что FIVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...