PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIVA с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с ACWI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity International Value Factor Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 14.21%/yr vs 11.20%/yr for ACWI. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. FIVA charges 0.18%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 18.52%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 14.17%.

FIVA

1 день
-0.04%
1 месяц
2.34%
6 месяцев
9.06%
С начала года
18.52%
1 год
38.93%
3 года*
23.12%
5 лет*
14.21%
10 лет*
—
Всё время*
9.20%

ACWI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.42%
С начала года
14.17%
1 год
25.54%
3 года*
20.39%
5 лет*
11.20%
10 лет*
12.69%
Всё время*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWI

iShares MSCI ACWI ETF
$416.62M$465.89M$498.47M

FIVA

Fidelity International Value Factor ETF
$3.49M$3.21M$3.17M

Сравнение доходности по годам FIVA и ACWI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		18.52%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		14.17%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-13.47%

Correlation

The correlation between FIVA and ACWI is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.81

The correlation between FIVA and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVA и ACWI

Секторы
FIVA
ACWI

Финансовые услуги

26.1%
16.0%

Промышленность

17.9%
10.8%

Технологии

15.8%
32.7%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Сырьевые материалы

7.1%
3.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.7%

Энергетика

4.8%
3.6%

Коммунальные услуги

3.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
8.0%

Недвижимость

1.6%
1.6%

Финансовые услуги

FIVA
26.1%
ACWI
16.0%

Промышленность

FIVA
17.9%
ACWI
10.8%

Технологии

FIVA
15.8%
ACWI
32.7%

Здравоохранение

FIVA
8.3%
ACWI
8.3%

Сырьевые материалы

FIVA
7.1%
ACWI
3.4%

Потребительский циклический сектор

FIVA
6.9%
ACWI
8.7%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.4%
ACWI
4.7%

Энергетика

FIVA
4.8%
ACWI
3.6%

Коммунальные услуги

FIVA
3.4%
ACWI
2.4%

Коммуникационные услуги

FIVA
2.8%
ACWI
8.0%

Недвижимость

FIVA
1.6%
ACWI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с VXUS
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с VOOACWI с ACWI.LACWI с VTI

Доходность на риск

FIVA vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FIVA c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVAACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.83

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.54

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.64

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

11.01

+2.23

FIVA vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVA и ACWI

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-56.00%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-9.73%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-16.55%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-26.42%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.08%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-8.55%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.33%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и ACWI

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 4.17% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.18%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

11.80%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

13.99%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

16.25%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

17.07%

+0.83%

Сравнение комиссий FIVA и ACWI

FIVA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и ACWI

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности ACWI в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.40%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.54%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIVA and ACWI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (4.18%) compared to FIVA (4.17%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs ACWI's -56.00%.

On 5-year performance, FIVA leads with 14.21% vs 11.20% for ACWI. On fees, FIVA is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIVA has performed better with a 14.21% return vs 11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

FIVA has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.40% for ACWI.

FIVA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ACWI is Global Equities. FIVA tracks Fidelity International Value Factor Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FIVA and 0.32% for ACWI.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор