PortfoliosLab logo
Сравнение FIVA с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVA и ACWI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FIVA и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.77%
74.58%
FIVA
ACWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVA:

0.76

ACWI:

0.63

Коэф-т Сортино

FIVA:

1.15

ACWI:

1.00

Коэф-т Омега

FIVA:

1.15

ACWI:

1.15

Коэф-т Кальмара

FIVA:

0.89

ACWI:

0.68

Коэф-т Мартина

FIVA:

2.84

ACWI:

3.09

Индекс Язвы

FIVA:

4.62%

ACWI:

3.64%

Дневная вол-ть

FIVA:

17.39%

ACWI:

17.87%

Макс. просадка

FIVA:

-39.76%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

FIVA:

-1.63%

ACWI:

-6.94%

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.69%.


FIVA

С начала года

13.86%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

8.36%

1 год

12.25%

5 лет

14.30%

10 лет

N/A

ACWI

С начала года

-1.69%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-2.10%

1 год

10.10%

5 лет

13.55%

10 лет

8.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVA и ACWI

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


График комиссии FIVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVA: 0.39%
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWI: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVA и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVA
Ранг риск-скорректированной доходности FIVA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVA c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIVA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIVA: 0.76
ACWI: 0.63
Коэффициент Сортино FIVA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIVA: 1.15
ACWI: 1.00
Коэффициент Омега FIVA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIVA: 1.15
ACWI: 1.15
Коэффициент Кальмара FIVA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FIVA: 0.89
ACWI: 0.68
Коэффициент Мартина FIVA, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FIVA: 2.84
ACWI: 3.09

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.63
FIVA
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и ACWI

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности ACWI в 1.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
3.20%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.73%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и ACWI

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.63%
-6.94%
FIVA
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и ACWI

Текущая волатильность для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) составляет 11.25%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что FIVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.25%
13.06%
FIVA
ACWI