PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIVA с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIVA и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.07%
8.73%
FIVA
ACWI

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 19.34%.


FIVA

С начала года

5.01%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-3.08%

1 год

10.72%

5 лет (среднегодовая)

5.88%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ACWI

С начала года

19.34%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

8.73%

1 год

25.57%

5 лет (среднегодовая)

11.36%

10 лет (среднегодовая)

9.30%

Основные характеристики


FIVAACWI
Коэф-т Шарпа0.842.21
Коэф-т Сортино1.193.03
Коэф-т Омега1.151.40
Коэф-т Кальмара1.403.16
Коэф-т Мартина4.0414.10
Индекс Язвы2.66%1.81%
Дневная вол-ть12.78%11.55%
Макс. просадка-39.76%-56.00%
Текущая просадка-7.16%-0.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVA и ACWI

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
График комиссии FIVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FIVA и ACWI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIVA c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIVA, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.842.21
Коэффициент Сортино FIVA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.193.03
Коэффициент Омега FIVA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.40
Коэффициент Кальмара FIVA, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.403.16
Коэффициент Мартина FIVA, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.0414.10
FIVA
ACWI

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
2.21
FIVA
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и ACWI

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности ACWI в 1.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
3.61%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.58%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и ACWI

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.16%
-0.97%
FIVA
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и ACWI

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
3.12%
FIVA
ACWI