Сравнение FIUIX с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FIUIX и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIUIX и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 8.18% | 4.91% | 30.29% | 3.37% | 5.00% | 7.18% | 2.08% | 22.09% | 3.33% | 11.98% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 9.31% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FIUIX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIUIX имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции XLU немного отстают с 9.89%.
FIUIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 9.96%
XLU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIUIX и XLU
FIUIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
FIUIX vs. XLU — Ранг доходности на риск
FIUIX
XLU
Сравнение FIUIX c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIUIX | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.27 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.73 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.24 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 5.38 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIUIX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.27 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.41 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FIUIX и XLU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIUIX и XLU
Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности XLU в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 3.26% | 2.34% | 6.50% | 7.60% | 3.77% | 5.19% | 3.73% | 6.88% | 10.10% | 5.99% | 3.33% | 3.65% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок FIUIX и XLU
Максимальная просадка FIUIX за все время составила -66.48%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIUIX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.48% | -51.98% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -9.18% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -25.26% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.51% | -36.07% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -2.23% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -10.26% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.82% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIUIX и XLU
Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 4.96% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIUIX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.10% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 10.33% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 15.80% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 17.17% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 19.20% | -2.14% |