PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIUIX с VUIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIUIX с VUIAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIUIX (Fidelity Telecom and Utilities Fund) and VUIAX (Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, FIUIX returned 8.66%/yr vs 8.91%/yr for VUIAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FIUIX charges 0.68%/yr vs 0.10%/yr for VUIAX.

Доходность

Сравнение доходности FIUIX и VUIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIUIX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у VUIAX с доходностью 7.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIUIX имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции VUIAX немного впереди с 8.91%.

FIUIX

1 день
-0.49%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
2.56%
С начала года
4.13%
1 год
2.02%
3 года*
14.65%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.66%

VUIAX

1 день
-0.95%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
4.43%
С начала года
7.13%
1 год
13.30%
3 года*
13.89%
5 лет*
9.45%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIUIX и VUIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		4.13%4.91%30.29%3.37%5.00%7.18%2.08%22.09%3.33%11.98%
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		7.13%16.39%23.03%-7.49%1.13%17.16%-0.90%24.97%4.45%12.49%

Correlation

The correlation between FIUIX and VUIAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.88

The correlation between FIUIX and VUIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Telecom and Utilities Fund

Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FIUIX:
FIUIX с FSUTXFIUIX с FXAIXFIUIX с FLCNXFIUIX с FSELXFIUIX с FPHAXFIUIX с FSPTXFIUIX с ORDNX
Часто сравнивают с VUIAX:
VUIAX с VPUVUIAX с FKUTXVUIAX с VOOVUIAX с VTSAXVUIAX с FUTYVUIAX с VFAIXVUIAX с VITAX

Доходность на риск

FIUIX vs. VUIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUIX
Ранг доходности на риск FIUIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VUIAX
Ранг доходности на риск VUIAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUIAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUIAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUIAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUIAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUIAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUIX c VUIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIUIXVUIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
0.92

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
1.31

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

1.52

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

3.18

-2.86

FIUIX vs. VUIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUIX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VUIAX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUIX и VUIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIUIX и VUIAX

Максимальная просадка FIUIX за все время составила -66.48%, что больше максимальной просадки VUIAX в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и VUIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIUIXVUIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.48%

-46.29%

-20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-8.87%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-17.42%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-25.18%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-36.21%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-3.74%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-7.75%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

4.22%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUIX и VUIAX

Текущая волатильность для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) составляет 3.73%, в то время как у Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что FIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIUIXVUIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.39%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

11.68%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

14.75%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

17.13%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

19.21%

-2.04%

Сравнение комиссий FIUIX и VUIAX

FIUIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VUIAX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUIX и VUIAX

Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VUIAX в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		3.11%2.34%6.50%7.60%3.77%5.19%3.73%6.88%10.10%5.99%3.33%3.65%
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		2.64%2.73%3.01%3.49%2.98%2.56%3.17%2.82%3.23%3.18%3.19%3.64%

Часто задаваемые вопросы

FIUIX and VUIAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUIAX has higher volatility (4.39%) compared to FIUIX (3.73%). In terms of maximum drawdown, FIUIX dropped -66.48% vs VUIAX's -46.29%.

VUIAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIUIX и VUIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор