PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUIX с GABUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIUIX с GABUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX).

FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г.. GABUX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FIUIX и GABUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIUIX и GABUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		8.42%4.91%30.29%3.37%5.00%7.18%2.08%22.09%3.33%11.98%
GABUX
Gabelli Utilities Fund		8.26%16.86%14.38%-6.59%-5.40%17.44%-3.45%18.37%-2.83%8.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIUIX показывает доходность 8.42%, а GABUX немного ниже – 8.26%. За последние 10 лет акции FIUIX превзошли акции GABUX по среднегодовой доходности: 9.99% против 6.60% соответственно.

FIUIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.88%
С начала года
8.42%
6 месяцев
-1.19%
1 год
6.94%
3 года*
15.71%
5 лет*
11.07%
10 лет*
9.99%

GABUX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.77%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.25%
1 год
16.66%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
6.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Telecom and Utilities Fund

Gabelli Utilities Fund

Часто сравнивают с FIUIX:
FIUIX с FSUTXFIUIX с FXAIXFIUIX с FLCNXFIUIX с FSELXFIUIX с SPYFIUIX с FSPTXFIUIX с FPHAX
Часто сравнивают с GABUX:
GABUX с GABEXGABUX с VPUGABUX с FUTYGABUX с UTGGABUX с VFTNXGABUX с SWPPXGABUX с PRUAX

Сравнение комиссий FIUIX и GABUX

FIUIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GABUX в 1.39%.

GABUX
Gabelli Utilities Fund
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund

Доходность на риск

FIUIX vs. GABUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUIX
Ранг доходности на риск FIUIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GABUX
Ранг доходности на риск GABUX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABUX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABUX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABUX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUIX c GABUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUIXGABUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.27

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.61

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.08

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

8.94

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUIX vs. GABUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа GABUX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUIX и GABUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUIXGABUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.27

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.48

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.25

+0.33

Корреляция

Корреляция между FIUIX и GABUX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUIX и GABUX

Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности GABUX в 15.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		3.26%2.34%6.50%7.60%3.77%5.19%3.73%6.88%10.10%5.99%3.33%3.65%
GABUX
Gabelli Utilities Fund		15.77%18.27%22.50%16.89%13.44%11.03%11.58%9.31%9.50%8.45%9.49%9.66%

Просадки

Сравнение просадок FIUIX и GABUX

Максимальная просадка FIUIX за все время составила -66.48%, что больше максимальной просадки GABUX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и GABUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIUIXGABUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.48%

-48.88%

-17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-8.56%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-23.98%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-33.64%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-4.14%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-12.21%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

1.99%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUIX и GABUX

Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Gabelli Utilities Fund (GABUX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FIUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIUIXGABUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.84%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

7.36%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

13.55%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

14.62%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

16.25%

+0.81%