PortfoliosLab logo
Сравнение FIUIX с VFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIUIX и VFFVX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FIUIX и VFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%230.00%240.00%250.00%260.00%270.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
239.54%
265.94%
FIUIX
VFFVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIUIX:

1.42

VFFVX:

0.66

Коэф-т Сортино

FIUIX:

1.88

VFFVX:

1.02

Коэф-т Омега

FIUIX:

1.26

VFFVX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FIUIX:

1.93

VFFVX:

0.70

Коэф-т Мартина

FIUIX:

5.10

VFFVX:

3.17

Индекс Язвы

FIUIX:

4.44%

VFFVX:

3.22%

Дневная вол-ть

FIUIX:

16.02%

VFFVX:

15.36%

Макс. просадка

FIUIX:

-64.42%

VFFVX:

-31.40%

Текущая просадка

FIUIX:

-6.02%

VFFVX:

-4.95%

Доходность по периодам

С начала года, FIUIX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у VFFVX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FIUIX уступали акциям VFFVX по среднегодовой доходности: 5.90% против 7.32% соответственно.


FIUIX

С начала года

3.28%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-2.22%

1 год

22.85%

5 лет

9.04%

10 лет

5.90%

VFFVX

С начала года

-0.20%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

-1.08%

1 год

9.71%

5 лет

9.73%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIUIX и VFFVX

FIUIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.


График комиссии FIUIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIUIX: 0.60%
График комиссии VFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFFVX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIUIX и VFFVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIUIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIUIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

VFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности VFFVX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIUIX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIUIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIUIX: 1.42
VFFVX: 0.66
Коэффициент Сортино FIUIX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIUIX: 1.88
VFFVX: 1.02
Коэффициент Омега FIUIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIUIX: 1.26
VFFVX: 1.14
Коэффициент Кальмара FIUIX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIUIX: 1.93
VFFVX: 0.70
Коэффициент Мартина FIUIX, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIUIX: 5.10
VFFVX: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа FIUIX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VFFVX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUIX и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
0.66
FIUIX
VFFVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUIX и VFFVX

Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности VFFVX в 2.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund
2.14%2.09%2.23%1.92%2.29%2.27%2.70%2.48%2.10%2.72%4.74%3.22%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
2.17%2.17%2.18%2.10%2.10%1.60%2.15%2.35%1.83%1.99%1.92%1.73%

Просадки

Сравнение просадок FIUIX и VFFVX

Максимальная просадка FIUIX за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и VFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.02%
-4.95%
FIUIX
VFFVX

Волатильность

Сравнение волатильности FIUIX и VFFVX

Текущая волатильность для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) составляет 8.33%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что FIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.33%
10.80%
FIUIX
VFFVX