PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIUIX с FKUTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIUIX с FKUTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIUIX (Fidelity Telecom and Utilities Fund) and FKUTX (Franklin Utilities Fund) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, FIUIX returned 8.66%/yr vs 9.41%/yr for FKUTX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIUIX charges 0.68%/yr vs 0.72%/yr for FKUTX.

Доходность

Сравнение доходности FIUIX и FKUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIUIX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у FKUTX с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции FIUIX уступали акциям FKUTX по среднегодовой доходности: 8.66% против 9.41% соответственно.

FIUIX

1 день
-0.49%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
2.56%
С начала года
4.13%
1 год
2.02%
3 года*
14.65%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.66%

FKUTX

1 день
-0.95%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
6.81%
С начала года
9.71%
1 год
16.92%
3 года*
15.72%
5 лет*
11.05%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIUIX и FKUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		4.13%4.91%30.29%3.37%5.00%7.18%2.08%22.09%3.33%11.98%
FKUTX
Franklin Utilities Fund		9.71%14.59%27.18%-4.91%1.67%18.00%-1.87%27.28%2.54%9.58%

Correlation

The correlation between FIUIX and FKUTX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 1987 г.

0.78

The correlation between FIUIX and FKUTX shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Telecom and Utilities Fund

Franklin Utilities Fund

Часто сравнивают с FIUIX:
FIUIX с FSUTXFIUIX с FXAIXFIUIX с FLCNXFIUIX с FSELXFIUIX с FPHAXFIUIX с FSPTXFIUIX с ORDNX
Часто сравнивают с FKUTX:
FKUTX с VUIAXFKUTX с APGAXFKUTX с CZAFKUTX с BACAXFKUTX с GBABFKUTX с GLIFXFKUTX с YAFFX

Доходность на риск

FIUIX vs. FKUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUIX
Ранг доходности на риск FIUIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FKUTX
Ранг доходности на риск FKUTX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUTX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUTX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUIX c FKUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIUIXFKUTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
1.20

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
1.67

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

2.12

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

4.99

-4.68

FIUIX vs. FKUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUIX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа FKUTX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUIX и FKUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIUIX и FKUTX

Максимальная просадка FIUIX за все время составила -66.48%, что больше максимальной просадки FKUTX в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и FKUTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIUIXFKUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.48%

-43.59%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-8.10%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-16.35%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-22.53%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-36.56%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-3.04%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-6.99%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

3.43%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUIX и FKUTX

Текущая волатильность для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) составляет 3.73%, в то время как у Franklin Utilities Fund (FKUTX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что FIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIUIXFKUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.41%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

11.51%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

14.34%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

16.94%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.86%

-1.69%

Сравнение комиссий FIUIX и FKUTX

FIUIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FKUTX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUIX и FKUTX

Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности FKUTX в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		3.11%2.34%6.50%7.60%3.77%5.19%3.73%6.88%10.10%5.99%3.33%3.65%
FKUTX
Franklin Utilities Fund		7.55%7.70%8.66%6.47%3.73%4.96%9.88%4.29%5.83%3.55%2.76%6.14%

Часто задаваемые вопросы

FIUIX and FKUTX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKUTX has higher volatility (4.41%) compared to FIUIX (3.73%). In terms of maximum drawdown, FIUIX dropped -66.48% vs FKUTX's -43.59%.

FKUTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIUIX и FKUTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор