PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUIX с DGFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIUIX с DGFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Davis Global Fund (DGFAX).

FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г.. DGFAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FIUIX и DGFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Davis Global Fund (DGFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIUIX и DGFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		8.42%4.91%30.29%3.37%5.00%7.18%2.08%22.09%3.33%11.98%
DGFAX
Davis Global Fund		-7.22%31.85%22.59%17.22%-16.53%-5.15%23.06%31.61%-20.73%33.33%

Доходность по периодам

С начала года, FIUIX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у DGFAX с доходностью -7.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIUIX имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции DGFAX немного впереди с 10.16%.

FIUIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.88%
С начала года
8.42%
6 месяцев
-1.19%
1 год
6.94%
3 года*
15.71%
5 лет*
11.07%
10 лет*
9.99%

DGFAX

1 день
2.60%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-3.12%
1 год
17.07%
3 года*
18.61%
5 лет*
4.57%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Telecom and Utilities Fund

Davis Global Fund

Часто сравнивают с FIUIX:
FIUIX с FSUTXFIUIX с FXAIXFIUIX с FLCNXFIUIX с FSELXFIUIX с FSPTXFIUIX с SPYFIUIX с FPHAX
Часто сравнивают с DGFAX:
DGFAX с DILAXDGFAX с NYVTXDGFAX с SPYI.DEDGFAX с SDLAXDGFAX с RPEAXDGFAX с RPFCXDGFAX с RPFRX

Сравнение комиссий FIUIX и DGFAX

FIUIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DGFAX в 0.96%.

DGFAX
Davis Global Fund
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund

Доходность на риск

FIUIX vs. DGFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUIX
Ранг доходности на риск FIUIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DGFAX
Ранг доходности на риск DGFAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUIX c DGFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Davis Global Fund (DGFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUIXDGFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.93

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.35

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.29

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

4.46

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUIX vs. DGFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа DGFAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUIX и DGFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUIXDGFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.93

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.22

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.17

Корреляция

Корреляция между FIUIX и DGFAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUIX и DGFAX

Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности DGFAX в 8.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		3.26%2.34%6.50%7.60%3.77%5.19%3.73%6.88%10.10%5.99%3.33%3.65%
DGFAX
Davis Global Fund		8.44%7.83%13.06%1.07%0.00%11.55%0.27%1.88%9.25%0.00%0.00%6.12%

Просадки

Сравнение просадок FIUIX и DGFAX

Максимальная просадка FIUIX за все время составила -66.48%, примерно равная максимальной просадке DGFAX в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и DGFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIUIXDGFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.48%

-65.64%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-13.47%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-42.47%

+25.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-42.47%

+8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-10.07%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-14.78%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

3.89%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUIX и DGFAX

Текущая волатильность для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) составляет 5.00%, в то время как у Davis Global Fund (DGFAX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что FIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIUIXDGFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

6.23%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

11.34%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

19.05%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

20.50%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

19.96%

-2.90%