Сравнение FITZ с DGRO
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FITZ is actively managed, while DGRO is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам FITZ и DGRO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.46% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.64% |
Correlation
The correlation between FITZ and DGRO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. DGRO — Ранг доходности на риск
FITZ
DGRO
Сравнение FITZ c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITZ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -6.98 | 0.76 | -7.75 |
Просадки
Сравнение просадок FITZ и DGRO
Максимальная просадка FITZ за все время составила -1.77%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.77% | -35.10% | +33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.28% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -3.44% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и DGRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 9.48% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.00% | 13.82% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 16.62% | -6.62% |
Сравнение комиссий FITZ и DGRO
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и DGRO
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.96% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and DGRO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and iShares. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.08% for DGRO.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор