Сравнение FITZ с ROUS
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FITZ is actively managed, while ROUS is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и ROUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 16.75%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам FITZ и ROUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.46% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.56% |
Correlation
The correlation between FITZ and ROUS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. ROUS — Ранг доходности на риск
FITZ
ROUS
Сравнение FITZ c ROUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITZ | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -6.98 | 0.67 | -7.65 |
Просадки
Сравнение просадок FITZ и ROUS
Максимальная просадка FITZ за все время составила -1.77%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и ROUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.77% | -35.51% | +33.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | 0.00% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -4.24% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и ROUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 11.37% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.00% | 14.38% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 16.96% | -6.96% |
Сравнение комиссий FITZ и ROUS
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и ROUS
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.32% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and ROUS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
ROUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and Hartford. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.19% for ROUS.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и ROUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор