PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITWX с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITWX с SVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

FITWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FITWX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITWX и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
FITWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I		-0.36%16.17%7.91%13.53%-16.64%5.39%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, FITWX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

FITWX

1 день
1.84%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.45%
1 год
13.22%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.65%
10 лет*
7.54%

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с FITWX:
FITWX с VTFITWX с FNILXFITWX с FCNTXFITWX с FFFCXFITWX с FFGZXFITWX с FIRMXFITWX с FRHMX
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Сравнение комиссий FITWX и SVOL

FITWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

FITWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Доходность на риск

FITWX vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITWX
Ранг доходности на риск FITWX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITWX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITWX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITWX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITWXSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.08

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.43

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.16

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

0.53

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITWX vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITWX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITWX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITWXSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.08

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.19

Корреляция

Корреляция между FITWX и SVOL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITWX и SVOL

Дивидендная доходность FITWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что меньше доходности SVOL в 23.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I		7.69%7.67%2.64%2.01%9.01%9.32%6.30%6.62%9.78%4.11%4.64%5.26%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITWX и SVOL

Максимальная просадка FITWX за все время составила -49.25%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITWX и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

FITWXSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.25%

-33.50%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-24.73%

+17.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-10.01%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-4.74%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

7.49%

-5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FITWX и SVOL

Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 4.22% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITWXSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.20%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

13.82%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

38.84%

-29.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

22.27%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.10%

22.27%

-12.17%