PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITWX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITWX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FITWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FITWX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITWX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FITWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I		-0.36%16.17%7.91%13.53%-16.64%9.85%14.20%6.73%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FITWX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

FITWX

1 день
1.84%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.45%
1 год
13.22%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.65%
10 лет*
7.54%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FITWX:
FITWX с SVOLFITWX с VTFITWX с FFGZXFITWX с FIRMXFITWX с FSELXFITWX с FSKAXFITWX с FSPGX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FITWX и FRHMX

FITWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

FITWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FITWX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITWX
Ранг доходности на риск FITWX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITWX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITWX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITWX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITWXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.75

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.45

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.38

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

9.46

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITWX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITWX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITWX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITWXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.75

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.73

-0.25

Корреляция

Корреляция между FITWX и FRHMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITWX и FRHMX

Дивидендная доходность FITWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I		7.69%7.67%2.64%2.01%9.01%9.32%6.30%6.62%9.78%4.11%4.64%5.26%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITWX и FRHMX

Максимальная просадка FITWX за все время составила -49.25%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITWX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITWXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.25%

-15.96%

-33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-3.42%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-15.96%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-2.45%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-3.58%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.86%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FITWX и FRHMX

Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FITWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITWXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

2.13%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

2.94%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

4.63%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

5.23%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.10%

5.14%

+4.96%